PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUI.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUI.L с CEUR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEUI.L (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - FEUI.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUI.L returned 7.84%/yr vs 9.47%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FEUI.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности FEUI.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEUI.L торгуется в GBP, в то время как CEUR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEUR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEUI.L показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у CEUR.L с доходностью 6.66%.

FEUI.L

1 день
0.61%
1 месяц
3.02%
С начала года
7.09%
6 месяцев
8.80%
1 год
18.97%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

CEUR.L

1 день
0.46%
1 месяц
3.94%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.26%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUI.L и CEUR.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		7.09%23.71%1.32%15.55%-11.16%17.18%2.92%-7.42%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.66%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%2.30%

Correlation

The correlation between FEUI.L and CEUR.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г.

0.93

The correlation between FEUI.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUI.L и CEUR.L

Секторы
FEUI.L
CEUR.L

Финансовые услуги

24.4%
25.1%

Промышленность

19.8%
19.8%

Здравоохранение

12.7%
13.8%

Технологии

8.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
6.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.2%

Энергетика

5.6%
3.5%

Сырьевые материалы

4.9%
3.8%

Коммунальные услуги

4.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.4%

Недвижимость

1.0%
1.7%

Финансовые услуги

FEUI.L
24.4%
CEUR.L
25.1%

Промышленность

FEUI.L
19.8%
CEUR.L
19.8%

Здравоохранение

FEUI.L
12.7%
CEUR.L
13.8%

Технологии

FEUI.L
8.9%
CEUR.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

FEUI.L
7.7%
CEUR.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

FEUI.L
6.7%
CEUR.L
7.2%

Энергетика

FEUI.L
5.6%
CEUR.L
3.5%

Сырьевые материалы

FEUI.L
4.9%
CEUR.L
3.8%

Коммунальные услуги

FEUI.L
4.8%
CEUR.L
5.3%

Коммуникационные услуги

FEUI.L
3.6%
CEUR.L
3.4%

Недвижимость

FEUI.L
1.0%
CEUR.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с FEUI.L:
FEUI.L с EEI.LFEUI.L с ISF.LFEUI.L с GRIDFEUI.L с SDUE.LFEUI.L с 18M2.DEFEUI.L с VYMIFEUI.L с VUAA.L
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

FEUI.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUI.L
Ранг доходности на риск FEUI.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUI.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUI.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUI.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUI.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUI.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUI.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUI.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.54

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.18

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.74

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

6.06

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUI.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUI.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUR.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUI.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUI.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FEUI.L и CEUR.L

Максимальная просадка FEUI.L за все время составила -30.32%, что больше максимальной просадки CEUR.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUI.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUI.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.32%

-28.63%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-11.05%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.71%

-12.66%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-17.85%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.52%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-4.58%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.17%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUI.L и CEUR.L

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FEUI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUI.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.25%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

10.53%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

12.44%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

13.88%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

14.97%

+1.28%

Сравнение комиссий FEUI.L и CEUR.L

FEUI.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUI.L и CEUR.L

Дивидендная доходность FEUI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как CEUR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		3.51%3.02%3.63%3.66%3.71%2.93%2.53%0.23%

Часто задаваемые вопросы

FEUI.L and CEUR.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FEUI.L.

FEUI.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Fidelity and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for FEUI.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUI.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор