PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESD.DE с XUEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESD.DE с XUEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FESD.DE (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF) and XUEM.DE (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) are both Emerging Markets Bonds funds - FESD.DE tracks the Fidelity Sustainable USD EM Bond while XUEM.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FESD.DE returned 1.89%/yr vs 2.28%/yr for XUEM.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FESD.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for XUEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности FESD.DE и XUEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FESD.DE показывает доходность 3.41%, а XUEM.DE немного ниже – 3.29%.

FESD.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
0.98%
С начала года
3.41%
6 месяцев
2.88%
1 год
9.44%
3 года*
5.13%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—

XUEM.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.15%
С начала года
3.29%
6 месяцев
2.78%
1 год
9.90%
3 года*
6.62%
5 лет*
2.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESD.DE и XUEM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
FESD.DE
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF		3.41%0.21%8.73%4.67%-13.30%6.35%
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		3.29%0.43%11.58%6.72%-14.47%5.53%

Correlation

The correlation between FESD.DE and XUEM.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.76

The correlation between FESD.DE and XUEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Часто сравнивают с FESD.DE:
FESD.DE с XUEB.DEFESD.DE с FEUR.DEFESD.DE с ASRD.DEFESD.DE с FSCM.DEFESD.DE с FRCK.DEFESD.DE с ASRC.DEFESD.DE с FEUQ.DE
Часто сравнивают с XUEM.DE:
XUEM.DE с ASRD.DEXUEM.DE с CEB0.DEXUEM.DE с EMA5.DEXUEM.DE с IS3C.DEXUEM.DE с EMIE.DEXUEM.DE с ZPR6.DEXUEM.DE с SEAB.DE

Доходность на риск

FESD.DE vs. XUEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESD.DE
Ранг доходности на риск FESD.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESD.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESD.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESD.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESD.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESD.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XUEM.DE
Ранг доходности на риск XUEM.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEM.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEM.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEM.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEM.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESD.DE c XUEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESD.DEXUEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.64

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.42

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.52

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

10.09

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESD.DE vs. XUEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESD.DE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUEM.DE равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESD.DE и XUEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESD.DEXUEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.26

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.28

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FESD.DE и XUEM.DE

Максимальная просадка FESD.DE за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки XUEM.DE в -26.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESD.DE и XUEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESD.DEXUEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.01%

-26.83%

+10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-2.72%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-13.45%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

-17.85%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-2.82%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-10.35%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.95%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FESD.DE и XUEM.DE

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что FESD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESD.DEXUEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.06%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

3.83%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

5.81%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

8.74%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

10.44%

-1.74%

Сравнение комиссий FESD.DE и XUEM.DE

FESD.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XUEM.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESD.DE и XUEM.DE

Дивидендная доходность FESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности XUEM.DE в 4.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FESD.DE
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF		6.69%5.90%5.86%5.43%4.80%2.01%0.00%0.00%
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		4.46%4.97%6.06%5.00%5.62%6.82%4.07%0.54%

Часто задаваемые вопросы

FESD.DE and XUEM.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for FESD.DE.

FESD.DE tracks Fidelity Sustainable USD EM Bond, while XUEM.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Fidelity and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for FESD.DE and 0.25% for XUEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESD.DE и XUEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор