PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FERCX с FHKIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FERCX с FHKIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FERCX (Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C) and FHKIX (Fidelity Advisor China Region Fund Class I) are both mutual funds - FERCX is a Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity, while FHKIX is a China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FERCX returned 13.96%/yr vs 14.03%/yr for FHKIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FERCX charges 1.96%/yr vs 0.93%/yr for FHKIX.

Доходность

Сравнение доходности FERCX и FHKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C (FERCX) и Fidelity Advisor China Region Fund Class I (FHKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FERCX показывает доходность 31.12%, а FHKIX немного выше – 31.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FERCX имеют среднегодовую доходность 13.96%, а акции FHKIX немного впереди с 14.03%.

FERCX

1 день
0.93%
1 месяц
-2.71%
6 месяцев
22.58%
С начала года
31.12%
1 год
50.68%
3 года*
29.15%
5 лет*
6.81%
10 лет*
13.96%

FHKIX

1 день
0.64%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
21.58%
С начала года
31.23%
1 год
58.92%
3 года*
29.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FERCX и FHKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FERCX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C		31.12%35.65%19.76%12.64%-31.29%-15.75%71.24%29.64%-15.72%45.46%
FHKIX
Fidelity Advisor China Region Fund Class I		31.23%42.60%23.15%-0.28%-23.85%-13.71%47.80%35.11%-17.43%51.93%

Correlation

The correlation between FERCX and FHKIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2008 г.

0.92

The correlation between FERCX and FHKIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C

Fidelity Advisor China Region Fund Class I

Часто сравнивают с FERCX:
FERCX с FIVFXFERCX с PAAOXFERCX с MASGXFERCX с MATFXFERCX с ASIAXFERCX с FERIXFERCX с DFRSX
Часто сравнивают с FHKIX:
FHKIX с BGCBXFHKIX с FIQFXFHKIX с CAFFHKIX с GSAGXFHKIX с TRCLXFHKIX с FHKTXFHKIX с FCHKX

Доходность на риск

FERCX vs. FHKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERCX
Ранг доходности на риск FERCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERCX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERCX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FHKIX
Ранг доходности на риск FHKIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERCX c FHKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C (FERCX) и Fidelity Advisor China Region Fund Class I (FHKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FERCXFHKIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.50

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.06

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

5.53

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

15.55

-3.42

FERCX vs. FHKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERCX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHKIX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERCX и FHKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FERCX и FHKIX

Максимальная просадка FERCX за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке FHKIX в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERCX и FHKIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FERCXFHKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-58.42%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-10.80%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-22.02%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.61%

-49.96%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.44%

-58.42%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-6.19%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-18.58%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.83%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FERCX и FHKIX

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C (FERCX) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Fidelity Advisor China Region Fund Class I (FHKIX) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что FERCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FERCXFHKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

9.32%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.91%

19.91%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

23.95%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

24.70%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

22.56%

-1.18%

Сравнение комиссий FERCX и FHKIX

FERCX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии FHKIX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERCX и FHKIX

FERCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FERCX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.89%7.03%5.13%6.53%0.03%0.56%0.92%
FHKIX
Fidelity Advisor China Region Fund Class I		1.40%1.84%1.44%1.89%1.04%10.81%4.90%0.65%0.79%0.44%1.40%15.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FERCX and FHKIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FERCX has higher volatility (10.62%) compared to FHKIX (9.32%). In terms of maximum drawdown, FERCX dropped -61.15% vs FHKIX's -58.42%.

FHKIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FERCX и FHKIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор