PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELC с IHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELC с IHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG).

FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FELC и IHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELC и IHG

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		-3.95%17.09%25.25%5.68%
IHG
InterContinental Hotels Group PLC		-5.07%14.53%39.13%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у IHG с доходностью -5.07%.

FELC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.59%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IHG

1 день
0.17%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
10.15%
1 год
24.06%
3 года*
27.73%
5 лет*
15.48%
10 лет*
18.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

InterContinental Hotels Group PLC

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FSPGXFELC с FTECFELC с FNILXFELC с VUG
Часто сравнивают с IHG:
IHG с HLTIHG с HIHG с REITIHG с IHTIHG с SWANIHG с HEGDIHG с RHP

Доходность на риск

FELC vs. IHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IHG
Ранг доходности на риск IHG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c IHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELCIHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.90

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.50

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.84

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

4.53

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELC vs. IHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHG равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и IHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELCIHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.90

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.62

+0.58

Корреляция

Корреляция между FELC и IHG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и IHG

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IHG в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.98%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHG
InterContinental Hotels Group PLC		1.29%1.23%1.26%1.57%2.22%0.00%0.00%5.52%1.97%8.04%30.47%2.72%

Просадки

Сравнение просадок FELC и IHG

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки IHG в -77.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и IHG.

Загрузка...

Показатели просадок

FELCIHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-77.84%

+59.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-13.04%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-9.81%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-13.95%

+11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

5.29%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и IHG

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 5.34%, в то время как у InterContinental Hotels Group PLC (IHG) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELCIHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.78%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

17.53%

-7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

26.99%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

26.60%

-11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

31.50%

-16.08%