PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FELC с IHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FELC и IHG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FELC с IHG

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG).

FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELC или IHG.

Доходность

Сравнение доходности FELC и IHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELC:

0.71

IHG:

0.78

Коэф-т Сортино

FELC:

1.00

IHG:

1.13

Коэф-т Омега

FELC:

1.15

IHG:

1.15

Коэф-т Кальмара

FELC:

0.66

IHG:

0.59

Коэф-т Мартина

FELC:

2.47

IHG:

1.66

Индекс Язвы

FELC:

4.96%

IHG:

10.35%

Дневная вол-ть

FELC:

19.57%

IHG:

24.26%

Макс. просадка

FELC:

-18.59%

IHG:

-80.83%

Текущая просадка

FELC:

-3.46%

IHG:

-14.24%

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у IHG с доходностью -6.25%.

FELC

С начала года

0.26%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.73%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IHG

С начала года

-6.25%

1 месяц

7.37%

6 месяцев

-7.24%

1 год

18.68%

3 года

24.71%

5 лет

20.96%

10 лет

13.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

InterContinental Hotels Group PLC

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELC и IHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг риск-скорректированной доходности FELC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
IHG
Ранг риск-скорректированной доходности IHG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELC c IHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHG равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и IHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и IHG

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности IHG в 2.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		1.04%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHG
InterContinental Hotels Group PLC		2.43%1.26%1.57%2.22%0.00%1.32%9.36%1.97%4.90%19.37%2.06%9.82%

Просадки

Сравнение просадок FELC и IHG

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки IHG в -80.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и IHG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и IHG

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 4.64%, в то время как у InterContinental Hotels Group PLC (IHG) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...