PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FELC с IHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FELCIHG
Дох-ть с нач. г.27.71%34.88%
Дневная вол-ть12.12%21.94%
Макс. просадка-8.70%-80.83%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FELC и IHG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FELC и IHG

С начала года, FELC показывает доходность 27.71%, что значительно ниже, чем у IHG с доходностью 34.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.85%
21.82%
FELC
IHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FELC c IHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и InterContinental Hotels Group PLC (IHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELC
Коэффициент Шарпа
Нет данных
IHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHG, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IHG, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IHG, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IHG, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IHG, с текущим значением в 10.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.29

Сравнение коэффициента Шарпа FELC и IHG


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и IHG

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IHG в 1.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
0.76%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHG
InterContinental Hotels Group PLC
1.30%1.57%2.22%0.00%1.32%9.36%1.97%4.90%19.34%2.05%9.81%5.95%

Просадки

Сравнение просадок FELC и IHG

Максимальная просадка FELC за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки IHG в -80.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и IHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FELC
IHG

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и IHG

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 3.83%, в то время как у InterContinental Hotels Group PLC (IHG) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
6.60%
FELC
IHG