PortfoliosLab logo
Сравнение FEDDX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEDDX и FSMDX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.42%
284.44%
FEDDX
FSMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEDDX:

0.10

FSMDX:

0.22

Коэф-т Сортино

FEDDX:

0.24

FSMDX:

0.44

Коэф-т Омега

FEDDX:

1.03

FSMDX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FEDDX:

0.08

FSMDX:

0.19

Коэф-т Мартина

FEDDX:

0.22

FSMDX:

0.68

Индекс Язвы

FEDDX:

6.96%

FSMDX:

6.15%

Дневная вол-ть

FEDDX:

14.99%

FSMDX:

19.39%

Макс. просадка

FEDDX:

-42.98%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

FEDDX:

-10.41%

FSMDX:

-13.02%

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции FEDDX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 3.79% против 7.42% соответственно.


FEDDX

С начала года

3.54%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-2.58%

1 год

-0.45%

5 лет

9.45%

10 лет

3.79%

FSMDX

С начала года

-5.30%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-5.93%

1 год

4.00%

5 лет

11.99%

10 лет

7.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEDDX и FSMDX

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.


График комиссии FEDDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEDDX: 1.19%
График комиссии FSMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMDX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEDDX и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEDDX
Ранг риск-скорректированной доходности FEDDX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEDDX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEDDX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEDDX: 0.10
FSMDX: 0.22
Коэффициент Сортино FEDDX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEDDX: 0.24
FSMDX: 0.44
Коэффициент Омега FEDDX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEDDX: 1.03
FSMDX: 1.06
Коэффициент Кальмара FEDDX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEDDX: 0.08
FSMDX: 0.19
Коэффициент Мартина FEDDX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FEDDX: 0.22
FSMDX: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.22
FEDDX
FSMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и FSMDX

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности FSMDX в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
3.85%3.99%2.05%1.69%2.59%0.59%1.05%1.82%0.74%0.80%0.81%0.00%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
1.24%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и FSMDX

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.41%
-13.02%
FEDDX
FSMDX

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и FSMDX

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) составляет 8.55%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.55%
13.91%
FEDDX
FSMDX