Сравнение FDSCX с CALF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).
FDSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1993 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FDSCX и CALF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDSCX и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 4.16% | 14.33% | 14.51% | 19.46% | -18.28% | 24.76% | 21.76% | 30.42% | -8.90% | 8.31% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.42% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -10.06% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FDSCX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 1.42%.
FDSCX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 12.01%
CALF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDSCX и CALF
FDSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.
Доходность на риск
FDSCX vs. CALF — Ранг доходности на риск
FDSCX
CALF
Сравнение FDSCX c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDSCX | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.92 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.43 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.31 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 5.99 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDSCX | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.92 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.14 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.32 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FDSCX и CALF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDSCX и CALF
Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности CALF в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 0.69% | 0.72% | 2.71% | 0.23% | 0.12% | 10.85% | 1.40% | 2.13% | 22.39% | 10.02% | 1.63% | 7.06% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDSCX и CALF
Максимальная просадка FDSCX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и CALF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDSCX | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -47.58% | -17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -16.47% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -34.22% | +3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -6.28% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -10.91% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.60% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDSCX и CALF
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что FDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDSCX | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 4.22% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 11.13% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 22.66% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 23.68% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 26.18% | -4.36% |