PortfoliosLab logo
Сравнение FDSCX с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDSCX и CALF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FDSCX и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.59%
59.59%
FDSCX
CALF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDSCX:

-0.17

CALF:

-0.92

Коэф-т Сортино

FDSCX:

-0.08

CALF:

-1.29

Коэф-т Омега

FDSCX:

0.99

CALF:

0.84

Коэф-т Кальмара

FDSCX:

-0.14

CALF:

-0.69

Коэф-т Мартина

FDSCX:

-0.41

CALF:

-1.97

Индекс Язвы

FDSCX:

9.51%

CALF:

11.92%

Дневная вол-ть

FDSCX:

23.60%

CALF:

25.59%

Макс. просадка

FDSCX:

-69.56%

CALF:

-47.58%

Текущая просадка

FDSCX:

-20.42%

CALF:

-26.47%

Доходность по периодам

С начала года, FDSCX показывает доходность -10.65%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -18.58%.


FDSCX

С начала года

-10.65%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

-13.79%

1 год

-3.08%

5 лет

11.14%

10 лет

3.43%

CALF

С начала года

-18.58%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-20.07%

1 год

-22.17%

5 лет

15.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDSCX и CALF

FDSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.


График комиссии FDSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDSCX: 0.90%
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CALF: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDSCX и CALF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FDSCX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDSCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDSCX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDSCX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDSCX: -0.17
CALF: -0.92
Коэффициент Сортино FDSCX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDSCX: -0.08
CALF: -1.29
Коэффициент Омега FDSCX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDSCX: 0.99
CALF: 0.84
Коэффициент Кальмара FDSCX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDSCX: -0.14
CALF: -0.69
Коэффициент Мартина FDSCX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FDSCX: -0.41
CALF: -1.97

Показатель коэффициента Шарпа FDSCX на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа CALF равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSCX и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
-0.92
FDSCX
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSCX и CALF

Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности CALF в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund
0.85%0.76%0.23%0.12%0.17%0.00%0.33%0.28%0.43%0.47%7.52%0.37%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.27%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDSCX и CALF

Максимальная просадка FDSCX за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.42%
-26.47%
FDSCX
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности FDSCX и CALF

Текущая волатильность для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) составляет 14.50%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что FDSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.50%
16.47%
FDSCX
CALF