PortfoliosLab logo
Сравнение FDN с SCHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDN и SCHC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDN и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
810.38%
119.97%
FDN
SCHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDN:

0.65

SCHC:

0.73

Коэф-т Сортино

FDN:

1.04

SCHC:

1.12

Коэф-т Омега

FDN:

1.14

SCHC:

1.15

Коэф-т Кальмара

FDN:

0.61

SCHC:

0.71

Коэф-т Мартина

FDN:

2.21

SCHC:

2.68

Индекс Язвы

FDN:

7.45%

SCHC:

4.76%

Дневная вол-ть

FDN:

25.38%

SCHC:

17.58%

Макс. просадка

FDN:

-61.55%

SCHC:

-43.94%

Текущая просадка

FDN:

-15.21%

SCHC:

-5.20%

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции FDN превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 12.76% против 4.29% соответственно.


FDN

С начала года

-6.91%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

4.34%

1 год

14.58%

5 лет

9.57%

10 лет

12.76%

SCHC

С начала года

9.12%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

4.52%

1 год

12.01%

5 лет

10.37%

10 лет

4.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDN и SCHC

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.


График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDN: 0.52%
График комиссии SCHC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHC: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDN и SCHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDN
Ранг риск-скорректированной доходности FDN, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SCHC
Ранг риск-скорректированной доходности SCHC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDN c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDN: 0.65
SCHC: 0.73
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDN: 1.04
SCHC: 1.12
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDN: 1.14
SCHC: 1.15
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDN: 0.61
SCHC: 0.71
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDN: 2.21
SCHC: 2.68

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHC равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.73
FDN
SCHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и SCHC

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
3.41%3.73%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.72%2.01%2.34%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FDN и SCHC

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и SCHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.21%
-5.20%
FDN
SCHC

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и SCHC

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.40%
11.07%
FDN
SCHC