PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDN с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDN с SCHC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDN (First Trust Dow Jones Internet Index Fund) and SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index, while SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Developed Small Cap ex U.S. Liquid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDN returned 13.83%/yr vs 8.16%/yr for SCHC. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDN charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for SCHC.

Доходность

Сравнение доходности FDN и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции FDN превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 13.83% против 8.16% соответственно.

FDN

1 день
-0.24%
1 месяц
6.26%
6 месяцев
15.70%
С начала года
6.76%
1 год
7.68%
3 года*
19.78%
5 лет*
3.50%
10 лет*
13.83%
Всё время*
14.02%

SCHC

1 день
0.62%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
2.14%
С начала года
10.26%
1 год
20.46%
3 года*
17.21%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.16%
Всё время*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDN

First Trust Dow Jones Internet Index Fund
$132.92M$95.85M$109.63M

SCHC

Schwab International Small-Cap Equity ETF
$14.08M$15.27M$17.11M

Сравнение доходности по годам FDN и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index Fund		6.76%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		10.26%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%

Correlation

The correlation between FDN and SCHC is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.52

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г.

0.63

The correlation between FDN and SCHC shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDN и SCHC

Секторы
FDN
SCHC

Технологии

45.2%
8.1%

Потребительский циклический сектор

25.5%
9.3%

Коммуникационные услуги

25.2%
2.6%

Финансовые услуги

1.9%
16.0%

Здравоохранение

1.1%
5.0%

Промышленность

1.0%
20.4%

Сырьевые материалы

-

13.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

5.5%

Недвижимость

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

FDN
45.2%
SCHC
8.1%

Потребительский циклический сектор

FDN
25.5%
SCHC
9.3%

Коммуникационные услуги

FDN
25.2%
SCHC
2.6%

Финансовые услуги

FDN
1.9%
SCHC
16.0%

Здравоохранение

FDN
1.1%
SCHC
5.0%

Промышленность

FDN
1.0%
SCHC
20.4%

Сырьевые материалы

FDN

-

SCHC
13.3%

Потребительский защитный сектор

FDN

-

SCHC
3.9%

Энергетика

FDN

-

SCHC
5.5%

Недвижимость

FDN

-

SCHC
6.2%

Коммунальные услуги

FDN

-

SCHC
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index Fund

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с KWEBFDN с PNQIFDN с SKYY
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с AVDV

Доходность на риск

FDN vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDN c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDNSCHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.24

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.78

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.65

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.86

5.08

-4.22

FDN vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SCHC равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDN и SCHC

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и SCHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-43.94%

-17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-12.48%

-8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-13.85%

-11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-36.48%

-17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

-43.94%

-10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.59%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-10.01%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.91%

4.04%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и SCHC

First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

4.85%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

14.39%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

16.64%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.47%

17.68%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

17.83%

+7.84%

Сравнение комиссий FDN и SCHC

FDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и SCHC

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.36%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FDN and SCHC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDN has higher volatility (6.58%) compared to SCHC (4.85%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs SCHC's -43.94%.

On 10-year performance, FDN leads with 13.83% vs 8.16% for SCHC. On fees, SCHC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHC has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDN has performed better with a 13.83% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for FDN.

SCHC has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for FDN.

FDN is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHC is Foreign Small & Mid Cap Equities. FDN tracks Dow Jones Internet Composite Index, while SCHC tracks FTSE Developed Small Cap ex U.S. Liquid Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for FDN and 0.08% for SCHC.

SCHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDN и SCHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор