PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDN с SCHC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).

FDN и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDN и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDN и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		-12.36%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		4.13%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -12.36%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции FDN превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 13.12% против 8.03% соответственно.

FDN

1 день
0.80%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-12.36%
6 месяцев
-15.28%
1 год
5.30%
3 года*
16.85%
5 лет*
1.08%
10 лет*
13.12%

SCHC

1 день
1.43%
1 месяц
-6.84%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.53%
1 год
36.78%
3 года*
15.97%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с XLKFDN с OGIG
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с SPY

Сравнение комиссий FDN и SCHC

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.

FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF

Доходность на риск

FDN vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNSCHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

2.12

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.81

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.43

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

2.97

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

11.87

-11.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SCHC равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNSCHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.12

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.38

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.13

Корреляция

Корреляция между FDN и SCHC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и SCHC

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.52%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Просадки

Сравнение просадок FDN и SCHC

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и SCHC.

Загрузка...

Показатели просадок

FDNSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-43.94%

-17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-12.48%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-36.48%

-17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

-43.94%

-10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-8.01%

-9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-10.13%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

3.12%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и SCHC

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеют волатильность 7.35% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDNSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.41%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

11.82%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

17.40%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

17.33%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

17.88%

+7.68%