PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDN с SCHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDN и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.30%
-0.99%
FDN
SCHC

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность 27.82%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции FDN превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 14.53% против 4.30% соответственно.


FDN

С начала года

27.82%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

18.45%

1 год

41.64%

5 лет (среднегодовая)

12.03%

10 лет (среднегодовая)

14.53%

SCHC

С начала года

3.44%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

0.22%

1 год

11.95%

5 лет (среднегодовая)

3.98%

10 лет (среднегодовая)

4.30%

Основные характеристики


FDNSCHC
Коэф-т Шарпа2.310.86
Коэф-т Сортино2.951.25
Коэф-т Омега1.401.16
Коэф-т Кальмара1.290.57
Коэф-т Мартина11.994.10
Индекс Язвы3.59%2.98%
Дневная вол-ть18.59%14.12%
Макс. просадка-61.55%-43.94%
Текущая просадка-5.47%-11.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDN и SCHC

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.


FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии SCHC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FDN и SCHC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDN c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.310.86
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.951.25
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.16
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.290.57
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 11.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.994.10
FDN
SCHC

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа SCHC равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
0.86
FDN
SCHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и SCHC

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
2.69%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.72%2.01%2.34%2.59%2.80%

Просадки

Сравнение просадок FDN и SCHC

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и SCHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.47%
-11.88%
FDN
SCHC

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и SCHC

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.45%
3.73%
FDN
SCHC