PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDN с SCHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDNSCHC
Дох-ть с нач. г.25.23%5.62%
Дох-ть за 1 год47.51%19.33%
Дох-ть за 3 года-2.08%-3.07%
Дох-ть за 5 лет11.84%4.38%
Дох-ть за 10 лет14.34%4.57%
Коэф-т Шарпа2.431.33
Коэф-т Сортино3.121.91
Коэф-т Омега1.421.24
Коэф-т Кальмара1.220.79
Коэф-т Мартина12.737.43
Индекс Язвы3.57%2.61%
Дневная вол-ть18.74%14.54%
Макс. просадка-61.55%-43.94%
Текущая просадка-7.39%-10.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FDN и SCHC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FDN и SCHC

С начала года, FDN показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции FDN превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 14.34% против 4.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.74%
2.31%
FDN
SCHC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDN и SCHC

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.


FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии SCHC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDN c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 12.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.73
SCHC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHC, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHC, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHC, с текущим значением в 7.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.43

Сравнение коэффициента Шарпа FDN и SCHC

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа SCHC равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
1.33
FDN
SCHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и SCHC

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
2.64%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.72%2.01%2.34%2.59%2.80%

Просадки

Сравнение просадок FDN и SCHC

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и SCHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.39%
-10.02%
FDN
SCHC

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и SCHC

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
3.65%
FDN
SCHC