PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDN с SCHC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index, while SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Both are passively managed. Over the past 10 years, FDN returned 14.37%/yr vs 8.02%/yr for SCHC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDN charges 0.52%/yr vs 0.11%/yr for SCHC.

Доходность

Сравнение доходности FDN и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции FDN превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 14.37% против 8.02% соответственно.

FDN

1 день
-1.90%
1 месяц
4.74%
С начала года
4.18%
6 месяцев
3.26%
1 год
10.29%
3 года*
20.67%
5 лет*
4.24%
10 лет*
14.37%

SCHC

1 день
-1.27%
1 месяц
0.52%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.08%
1 год
27.44%
3 года*
17.96%
5 лет*
6.18%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDN и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		4.18%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		9.49%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%

Correlation

The correlation between FDN and SCHC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.63

The correlation between FDN and SCHC shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDN и SCHC

Секторы
FDN
SCHC

Технологии

37.7%
9.2%

Коммуникационные услуги

29.7%
3.2%

Потребительский циклический сектор

27.7%
10.0%

Финансовые услуги

2.4%
12.6%

Промышленность

1.4%
22.4%

Здравоохранение

1.1%
6.5%

Сырьевые материалы

-

13.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

6.5%

Недвижимость

-

8.6%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

FDN
37.7%
SCHC
9.2%

Коммуникационные услуги

FDN
29.7%
SCHC
3.2%

Потребительский циклический сектор

FDN
27.7%
SCHC
10.0%

Финансовые услуги

FDN
2.4%
SCHC
12.6%

Промышленность

FDN
1.4%
SCHC
22.4%

Здравоохранение

FDN
1.1%
SCHC
6.5%

Сырьевые материалы

FDN

-

SCHC
13.7%

Потребительский защитный сектор

FDN

-

SCHC
4.1%

Энергетика

FDN

-

SCHC
6.5%

Недвижимость

FDN

-

SCHC
8.6%

Коммунальные услуги

FDN

-

SCHC
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLK
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с SPY

Доходность на риск

FDN vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNSCHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.78

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
2.47

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

2.21

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

8.41

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SCHC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNSCHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.78

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.35

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FDN и SCHC

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и SCHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-43.94%

-17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-12.48%

-8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-15.52%

-9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-36.48%

-17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

-43.94%

-10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-3.28%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-10.05%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

3.27%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и SCHC

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеют волатильность 5.14% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.05%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

13.05%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

15.50%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

17.50%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

17.99%

+7.61%

Сравнение комиссий FDN и SCHC

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и SCHC

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.34%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FDN and SCHC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDN has higher volatility (5.14%) compared to SCHC (5.05%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs SCHC's -43.94%.

On 10-year performance, FDN leads with 14.37% vs 8.02% for SCHC. On fees, SCHC is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDN has performed better with a 14.37% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHC is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.52% for FDN.

SCHC has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for FDN.

FDN is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHC is Foreign Small & Mid Cap Equities. FDN tracks Dow Jones Internet Index, while SCHC tracks FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.11% for SCHC.

SCHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDN и SCHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор