PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDN с SCHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDN и SCHC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FDN и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
903.32%
100.18%
FDN
SCHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDN:

1.82

SCHC:

0.29

Коэф-т Сортино

FDN:

2.38

SCHC:

0.48

Коэф-т Омега

FDN:

1.32

SCHC:

1.06

Коэф-т Кальмара

FDN:

1.21

SCHC:

0.21

Коэф-т Мартина

FDN:

9.70

SCHC:

1.15

Индекс Язвы

FDN:

3.61%

SCHC:

3.53%

Дневная вол-ть

FDN:

19.21%

SCHC:

13.99%

Макс. просадка

FDN:

-61.55%

SCHC:

-43.94%

Текущая просадка

FDN:

-3.02%

SCHC:

-13.73%

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность 33.73%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции FDN превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 14.94% против 4.41% соответственно.


FDN

С начала года

33.73%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

23.91%

1 год

32.97%

5 лет

12.39%

10 лет

14.94%

SCHC

С начала года

1.26%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-0.51%

1 год

2.49%

5 лет

2.68%

10 лет

4.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDN и SCHC

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.


FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии SCHC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDN c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.820.29
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.380.48
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.06
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.210.21
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.701.15
FDN
SCHC

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SCHC равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.82
0.29
FDN
SCHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и SCHC

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
3.75%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.72%2.01%2.34%2.59%2.80%

Просадки

Сравнение просадок FDN и SCHC

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и SCHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.02%
-13.73%
FDN
SCHC

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и SCHC

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.57%
3.68%
FDN
SCHC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab