PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDN с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDN и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.30%
5.41%
FDN
BOTZ

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность 27.82%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 16.62%.


FDN

С начала года

27.82%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

18.45%

1 год

41.64%

5 лет (среднегодовая)

12.03%

10 лет (среднегодовая)

14.53%

BOTZ

С начала года

16.62%

1 месяц

4.77%

6 месяцев

6.36%

1 год

26.63%

5 лет (среднегодовая)

9.67%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FDNBOTZ
Коэф-т Шарпа2.311.24
Коэф-т Сортино2.951.75
Коэф-т Омега1.401.22
Коэф-т Кальмара1.290.78
Коэф-т Мартина11.995.00
Индекс Язвы3.59%5.31%
Дневная вол-ть18.59%21.38%
Макс. просадка-61.55%-55.54%
Текущая просадка-5.47%-16.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDN и BOTZ

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.


BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FDN и BOTZ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDN c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.311.24
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.951.75
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.22
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.290.78
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 11.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.995.00
FDN
BOTZ

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
1.24
FDN
BOTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и BOTZ

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.


TTM20232022202120202019201820172016
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.14%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FDN и BOTZ

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.47%
-16.20%
FDN
BOTZ

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и BOTZ

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеют волатильность 5.45% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.45%
5.35%
FDN
BOTZ