PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDN с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDNBOTZ
Дох-ть с нач. г.27.75%16.94%
Дох-ть за 1 год48.39%35.44%
Дох-ть за 3 года-1.32%-4.55%
Дох-ть за 5 лет12.44%9.53%
Коэф-т Шарпа2.571.66
Коэф-т Сортино3.282.25
Коэф-т Омега1.451.29
Коэф-т Кальмара1.320.94
Коэф-т Мартина13.466.75
Индекс Язвы3.57%5.28%
Дневная вол-ть18.68%21.50%
Макс. просадка-61.55%-55.54%
Текущая просадка-5.52%-15.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FDN и BOTZ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDN и BOTZ

С начала года, FDN показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 16.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.15%
5.83%
FDN
BOTZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDN и BOTZ

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.


BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDN c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 13.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.46
BOTZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BOTZ, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BOTZ, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BOTZ, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BOTZ, с текущим значением в 6.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.75

Сравнение коэффициента Шарпа FDN и BOTZ

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
1.66
FDN
BOTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и BOTZ

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.


TTM20232022202120202019201820172016
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.14%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FDN и BOTZ

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.52%
-15.97%
FDN
BOTZ

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и BOTZ

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 4.91%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
5.90%
FDN
BOTZ