PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDN с BOTZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDN returned 4.24%/yr vs 3.08%/yr for BOTZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDN charges 0.52%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности FDN и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 10.63%.

FDN

1 день
-1.90%
1 месяц
4.74%
С начала года
4.18%
6 месяцев
3.26%
1 год
10.29%
3 года*
20.67%
5 лет*
4.24%
10 лет*
14.37%

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDN и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		4.18%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between FDN and BOTZ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.73

The correlation between FDN and BOTZ shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDN и BOTZ

Секторы
FDN
BOTZ

Технологии

37.7%
31.8%

Коммуникационные услуги

29.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

27.7%
6.1%

Финансовые услуги

2.4%
0.9%

Промышленность

1.4%
48.6%

Здравоохранение

1.1%
9.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

FDN
37.7%
BOTZ
31.8%

Коммуникационные услуги

FDN
29.7%
BOTZ
4.5%

Потребительский циклический сектор

FDN
27.7%
BOTZ
6.1%

Финансовые услуги

FDN
2.4%
BOTZ
0.9%

Промышленность

FDN
1.4%
BOTZ
48.6%

Здравоохранение

FDN
1.1%
BOTZ
9.0%

Сырьевые материалы

FDN

-

BOTZ
0.0%

Потребительский защитный сектор

FDN

-

BOTZ
0.0%

Энергетика

FDN

-

BOTZ
0.5%

Недвижимость

FDN

-

BOTZ

-

Коммунальные услуги

FDN

-

BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLK
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

FDN vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.19

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
1.82

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.48

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

5.08

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.19

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.12

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FDN и BOTZ

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-55.54%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-19.34%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-29.02%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-55.54%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-3.72%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-18.32%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

5.63%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и BOTZ

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 5.14%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.76%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

18.41%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

23.97%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

26.72%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

25.72%

-0.12%

Сравнение комиссий FDN и BOTZ

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и BOTZ

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDN and BOTZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (7.76%) compared to FDN (5.14%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, FDN leads with 4.24% vs 3.08% for BOTZ. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDN has performed better with a 4.24% return vs 3.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for FDN.

FDN is categorized as Large Cap Growth Equities, while BOTZ is Robotics. FDN tracks Dow Jones Internet Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.68% for BOTZ.

BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDN и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор