PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDN с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDN с BOTZ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

FDN и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDN или BOTZ.

Корреляция

Корреляция между FDN и BOTZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDN и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
188.70%
97.30%
FDN
BOTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDN:

0.65

BOTZ:

-0.11

Коэф-т Сортино

FDN:

1.04

BOTZ:

0.03

Коэф-т Омега

FDN:

1.14

BOTZ:

1.00

Коэф-т Кальмара

FDN:

0.61

BOTZ:

-0.08

Коэф-т Мартина

FDN:

2.21

BOTZ:

-0.41

Индекс Язвы

FDN:

7.45%

BOTZ:

7.78%

Дневная вол-ть

FDN:

25.38%

BOTZ:

27.80%

Макс. просадка

FDN:

-61.55%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

FDN:

-15.21%

BOTZ:

-28.93%

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -6.91%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -11.89%.

FDN

С начала года

-6.91%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

4.34%

1 год

14.58%

5 лет

9.57%

10 лет

12.76%

BOTZ

С начала года

-11.89%

1 месяц

-8.43%

6 месяцев

-10.52%

1 год

-4.64%

5 лет

7.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDN и BOTZ

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOTZ: 0.68%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDN: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDN и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг риск-скорректированной доходности FDN, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDN c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDN: 0.65
BOTZ: -0.11
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDN: 1.04
BOTZ: 0.03
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDN: 1.14
BOTZ: 1.00
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDN: 0.61
BOTZ: -0.08
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDN: 2.21
BOTZ: -0.41

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
-0.11
FDN
BOTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и BOTZ

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM202420232022202120202019201820172016
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.15%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FDN и BOTZ

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.21%
-28.93%
FDN
BOTZ

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и BOTZ

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 16.40%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 17.45%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.40%
17.45%
FDN
BOTZ