Сравнение FDN.L с XFSN.L
FDN.L (First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD) and XFSN.L (Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from First Trust and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDN.L returned 17.62%/yr vs 13.72%/yr for XFSN.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDN.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for XFSN.L.
Доходность
Сравнение доходности FDN.L и XFSN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FDN.L торгуется в GBp, в то время как XFSN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFSN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FDN.L показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у XFSN.L с доходностью -2.90%.
FDN.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
XFSN.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDN.L и XFSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDN.L First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD | 4.53% | 2.35% | 32.65% | 45.94% | -14.13% |
XFSN.L Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | -2.90% | 2.93% | 34.89% | 21.37% | -7.30% |
Correlation
The correlation between FDN.L and XFSN.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between FDN.L and XFSN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDN.L vs. XFSN.L — Ранг доходности на риск
FDN.L
XFSN.L
Сравнение FDN.L c XFSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L) и Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDN.L | XFSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.06 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | -0.13 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDN.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.10 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.61 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок FDN.L и XFSN.L
Максимальная просадка FDN.L за все время составила -46.90%, что больше максимальной просадки XFSN.L в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN.L и XFSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDN.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.90% | -23.96% | -22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -23.96% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -23.96% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -11.60% | +8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -6.19% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 11.38% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDN.L и XFSN.L
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FDN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDN.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 4.10% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 11.66% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 15.56% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 18.54% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 18.54% | +5.97% |
Сравнение комиссий FDN.L и XFSN.L
FDN.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XFSN.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDN.L и XFSN.L
Ни FDN.L, ни XFSN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDN.L and XFSN.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFSN.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFSN.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for FDN.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: First Trust and DWS. Their fees differ too: 0.55% for FDN.L and 0.35% for XFSN.L.
Подберите оптимальное распределение для FDN.L и XFSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор