Сравнение FDKFX с FAOIX
FDKFX (Fidelity International Discovery K6 Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FDKFX returned 7.54%/yr vs 3.14%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDKFX charges 0.60%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности FDKFX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDKFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 5.82%
- С начала года
- 11.81%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- —
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам FDKFX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKFX Fidelity International Discovery K6 Fund | 11.81% | 29.31% | 11.14% | 14.40% | -24.74% | 11.20% | 21.50% | 11.81% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 10.66% |
Correlation
The correlation between FDKFX and FAOIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between FDKFX and FAOIX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDKFX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
FDKFX
FAOIX
Сравнение FDKFX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery K6 Fund (FDKFX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDKFX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.91 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.47 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | -0.74 | +7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDKFX и FAOIX
Максимальная просадка FDKFX за все время составила -36.63%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKFX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDKFX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.63% | -59.86% | +23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -7.28% | -5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -13.98% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.63% | -36.33% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -5.85% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -14.18% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.31% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDKFX и FAOIX
Fidelity International Discovery K6 Fund (FDKFX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FDKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDKFX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 0.00% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 2.61% | +13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 8.28% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 16.71% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 16.30% | +2.61% |
Сравнение комиссий FDKFX и FAOIX
FDKFX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDKFX и FAOIX
Дивидендная доходность FDKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
FDKFX Fidelity International Discovery K6 Fund | 2.75% | 3.07% | 4.06% | 1.62% | 0.99% | 1.90% | 0.60% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDKFX and FAOIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDKFX has higher volatility (5.69%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FDKFX dropped -36.63% vs FAOIX's -59.86%.
FDKFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDKFX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор