PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDHT с VGHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDHT с VGHAX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Digital Health ETF (FDHT) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX).

FDHT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Digital Health Index. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. VGHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDHT или VGHAX.

Корреляция

Корреляция между FDHT и VGHAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FDHT и VGHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Digital Health ETF (FDHT) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDHT:

0.61

VGHAX:

-1.07

Коэф-т Сортино

FDHT:

1.03

VGHAX:

-1.27

Коэф-т Омега

FDHT:

1.13

VGHAX:

0.82

Коэф-т Кальмара

FDHT:

0.35

VGHAX:

-0.58

Коэф-т Мартина

FDHT:

1.97

VGHAX:

-1.22

Индекс Язвы

FDHT:

6.48%

VGHAX:

14.87%

Дневная вол-ть

FDHT:

20.40%

VGHAX:

17.59%

Макс. просадка

FDHT:

-44.81%

VGHAX:

-45.79%

Текущая просадка

FDHT:

-23.74%

VGHAX:

-28.03%

Доходность по периодам

С начала года, FDHT показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у VGHAX с доходностью -5.87%.

FDHT

С начала года

5.73%

1 месяц

12.00%

6 месяцев

-1.17%

1 год

12.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGHAX

С начала года

-5.87%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

-20.72%

1 год

-18.67%

5 лет

-2.33%

10 лет

-2.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDHT и VGHAX

FDHT берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VGHAX в 0.25%.

FDHT
Fidelity Digital Health ETF
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDHT и VGHAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHT
Ранг риск-скорректированной доходности FDHT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
VGHAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHAX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDHT c VGHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Digital Health ETF (FDHT) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDHT на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа VGHAX равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHT и VGHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHT и VGHAX

Дивидендная доходность FDHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VGHAX в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDHT
Fidelity Digital Health ETF		1.49%1.53%0.04%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		1.06%1.05%0.89%0.83%0.91%0.93%1.22%1.28%1.06%1.06%1.24%1.05%

Просадки

Сравнение просадок FDHT и VGHAX

Максимальная просадка FDHT за все время составила -44.81%, примерно равная максимальной просадке VGHAX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHT и VGHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDHT и VGHAX

Текущая волатильность для Fidelity Digital Health ETF (FDHT) составляет 5.57%, в то время как у Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что FDHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...