Сравнение FDGR с FMAG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение FDGR с FMAG

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Foundations Dynamic Growth ETF (FDGR) и Fidelity Magellan ETF (FMAG).

FDGR и FMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDGR - это активно управляемый фонд от Foundations. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGR или FMAG.

Корреляция

Корреляция между FDGR и FMAG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDGR и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Foundations Dynamic Growth ETF (FDGR) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FDGR

FMAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDGR:

0.26

FMAG:

0.14

Коэф-т Сортино

FDGR:

0.51

FMAG:

0.35

Коэф-т Омега

FDGR:

1.07

FMAG:

1.05

Коэф-т Кальмара

FDGR:

0.28

FMAG:

0.15

Коэф-т Мартина

FDGR:

1.05

FMAG:

0.58

Индекс Язвы

FDGR:

5.45%

FMAG:

5.24%

Дневная вол-ть

FDGR:

22.10%

FMAG:

22.20%

Макс. просадка

FDGR:

-20.24%

FMAG:

-32.93%

Текущая просадка

FDGR:

-15.24%

FMAG:

-14.82%

Доходность по периодам

С начала года, FDGR показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у FMAG с доходностью -9.15%.

FDGR

С начала года

-11.63%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-7.72%

1 год

7.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FMAG

С начала года

-9.15%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

-10.13%

1 год

6.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий FDGR и FMAG

FDGR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.59%.

FDGR

Foundations Dynamic Growth ETF

FDGR: 0.79%

FMAG

Fidelity Magellan ETF

FMAG: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDGR и FMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDGR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FMAG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDGR c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foundations Dynamic Growth ETF (FDGR) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FDGR: 0.26

FMAG: 0.14

Коэффициент Сортино

FDGR: 0.51

FMAG: 0.35

Коэффициент Омега

FDGR: 1.07

FMAG: 1.05

Коэффициент Кальмара

FDGR: 0.28

FMAG: 0.15

Коэффициент Мартина

FDGR: 1.05

FMAG: 0.58

Показатель коэффициента Шарпа FDGR на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа FMAG равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGR и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FDGR

FMAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGR и FMAG

FDGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

	TTM	2024	2023	2022	2021
FDGR Foundations Dynamic Growth ETF	0.00%	0.00%	0.11%	0.00%	0.00%
FMAG Fidelity Magellan ETF	0.14%	0.15%	0.34%	0.23%	0.03%

Просадки

Сравнение просадок FDGR и FMAG

Максимальная просадка FDGR за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGR и FMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FDGR

FMAG

Волатильность

Сравнение волатильности FDGR и FMAG

Foundations Dynamic Growth ETF (FDGR) и Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеют волатильность 14.14% и 14.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FDGR

FMAG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FDGR с FMAG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FDGR и FMAG

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FDGR и FMAG

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDGR и FMAG

FDGR

FMAG

Сравнение FDGR c FMAG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGR и FMAG

Просадки

Сравнение просадок FDGR и FMAG

Волатильность

Сравнение волатильности FDGR и FMAG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество