Сравнение FDG с QQQE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).
FDG и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FDG и QQQE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDG и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | -9.09% | 22.13% | 45.89% | 37.22% | -35.74% | 8.52% | 93.61% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | -2.88% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 67.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FDG показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью -2.88%.
FDG
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -5.11%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 25.34%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDG и QQQE
FDG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Доходность на риск
FDG vs. QQQE — Ранг доходности на риск
FDG
QQQE
Сравнение FDG c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDG | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.68 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.13 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.14 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 4.59 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDG | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.68 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.31 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.69 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FDG и QQQE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDG и QQQE
FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.64% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок FDG и QQQE
Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и QQQE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDG | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.69% | -32.14% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -12.74% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.69% | -32.14% | -11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | -6.45% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -5.22% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.16% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDG и QQQE
American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDG | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 5.64% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 11.05% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 20.47% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 20.32% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 20.71% | +4.34% |