PortfoliosLab logo
Сравнение FDG с QQQE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDG и QQQE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDG и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.38%
107.20%
FDG
QQQE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDG:

0.66

QQQE:

0.14

Коэф-т Сортино

FDG:

1.10

QQQE:

0.35

Коэф-т Омега

FDG:

1.15

QQQE:

1.05

Коэф-т Кальмара

FDG:

0.71

QQQE:

0.14

Коэф-т Мартина

FDG:

2.32

QQQE:

0.52

Индекс Язвы

FDG:

7.96%

QQQE:

5.82%

Дневная вол-ть

FDG:

27.82%

QQQE:

21.49%

Макс. просадка

FDG:

-43.69%

QQQE:

-32.14%

Текущая просадка

FDG:

-15.30%

QQQE:

-11.10%

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью -2.96%.


FDG

С начала года

-10.32%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

-2.66%

1 год

16.69%

5 лет

14.77%

10 лет

N/A

QQQE

С начала года

-2.96%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-4.03%

1 год

2.49%

5 лет

11.86%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDG и QQQE

FDG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.


График комиссии FDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDG: 0.45%
График комиссии QQQE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDG и QQQE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDG
Ранг риск-скорректированной доходности FDG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

QQQE
Ранг риск-скорректированной доходности QQQE, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDG c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDG, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDG: 0.66
QQQE: 0.14
Коэффициент Сортино FDG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDG: 1.10
QQQE: 0.35
Коэффициент Омега FDG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDG: 1.15
QQQE: 1.05
Коэффициент Кальмара FDG, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDG: 0.71
QQQE: 0.14
Коэффициент Мартина FDG, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDG: 2.32
QQQE: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.14
FDG
QQQE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и QQQE

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
0.74%0.86%0.79%0.97%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%

Просадки

Сравнение просадок FDG и QQQE

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и QQQE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.30%
-11.10%
FDG
QQQE

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и QQQE

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 15.29%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.89%
15.29%
FDG
QQQE