Сравнение FDFF с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
FDFF и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDFF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FDFF и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDFF и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -12.16% | -2.75% | 27.86% | 15.99% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 15.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -9.27%.
FDFF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -13.49%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFF и XLF
FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
FDFF vs. XLF — Ранг доходности на риск
FDFF
XLF
Сравнение FDFF c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFF | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.05 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 0.19 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.03 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.05 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 0.16 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFF | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.05 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.20 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FDFF и XLF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и XLF
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.03% | 0.86% | 0.70% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FDFF и XLF
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDFF | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -82.69% | +59.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -14.79% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.22% | -11.89% | -8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -20.10% | +14.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 4.96% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и XLF
Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FDFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDFF | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.76% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 11.45% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 19.25% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 18.69% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 22.18% | -3.15% |