PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEGX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEGX с ^GSPC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) is Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, FDEGX returned 11.62%/yr vs 13.27%/yr for ^GSPC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции FDEGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.62% против 13.27% соответственно.

FDEGX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.60%
С начала года
8.13%
1 год
-1.10%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.62%

^GSPC

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEGX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.13%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
^GSPC
S&P 500 Index		10.05%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between FDEGX and ^GSPC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1990 г.

0.84

The correlation between FDEGX and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с QQQ^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

FDEGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEGX^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.62

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.24

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.24

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

9.71

-9.76

FDEGX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и ^GSPC

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEGX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-56.78%

-29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-9.10%

-11.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-18.90%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-25.43%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-33.92%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-1.00%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.72%

-10.70%

-26.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

2.09%

+6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и ^GSPC

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEGX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

3.25%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

10.00%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

12.56%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

17.00%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

18.05%

+4.10%

Часто задаваемые вопросы

FDEGX and ^GSPC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEGX has higher volatility (6.85%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEGX и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор