PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDEGX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEGX с ^GSPC

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и S&P 500 (^GSPC).

FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEGX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FDEGX и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEGX:

0.81

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

FDEGX:

1.29

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

FDEGX:

1.18

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

FDEGX:

0.90

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

FDEGX:

2.84

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

FDEGX:

8.21%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

FDEGX:

27.58%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

FDEGX:

-85.76%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FDEGX:

-2.39%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDEGX имеют среднегодовую доходность 11.26%, а акции ^GSPC немного отстают с 10.87%.

FDEGX

С начала года

8.38%

1 месяц

20.53%

6 месяцев

5.64%

1 год

21.59%

5 лет

14.34%

10 лет

11.26%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.37%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEGX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEGX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и ^GSPC

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и ^GSPC

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...