Сравнение FDEGX с ^GSPC

С начала года, FDEGX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции FDEGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.74% против 11.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.