Сравнение FDEGX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и S&P 500 (^GSPC).
FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEGX или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности FDEGX и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, FDEGX показывает доходность 36.36%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%. За последние 10 лет акции FDEGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.44% против 11.21% соответственно.
FDEGX
36.36%
12.32%
20.18%
45.96%
9.10%
9.44%
^GSPC
25.15%
2.97%
12.53%
31.00%
13.95%
11.21%
Основные характеристики
| FDEGX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.74 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 16.59 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 2.77% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 16.42% | 12.23% |
| Макс. просадка | -85.76% | -56.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FDEGX и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDEGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FDEGX и ^GSPC
Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDEGX и ^GSPC
Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.