PortfoliosLab logo
Сравнение FDEGX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDEGX и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,730.34%
1,369.82%
FDEGX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEGX:

0.44

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

FDEGX:

0.78

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

FDEGX:

1.11

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

FDEGX:

0.46

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

FDEGX:

1.51

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

FDEGX:

7.89%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

FDEGX:

27.08%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

FDEGX:

-85.76%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FDEGX:

-14.03%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность -4.55%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDEGX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции ^GSPC немного впереди с 10.27%.


FDEGX

С начала года

-4.55%

1 месяц

3.56%

6 месяцев

-0.98%

1 год

10.99%

5 лет

12.60%

10 лет

10.16%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEGX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEGX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDEGX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDEGX: 0.44
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FDEGX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDEGX: 0.78
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FDEGX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDEGX: 1.11
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FDEGX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDEGX: 0.46
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FDEGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDEGX: 1.51
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.46
FDEGX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и ^GSPC

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.03%
-10.07%
FDEGX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и ^GSPC

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.09%
14.23%
FDEGX
^GSPC