PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEGX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEGX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEGX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		-3.21%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FDEGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.75% против 12.24% соответственно.

FDEGX

1 день
4.36%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-14.32%
1 год
6.96%
3 года*
12.09%
5 лет*
5.87%
10 лет*
10.75%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FDEGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEGX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.92

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.41

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.41

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

6.61

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEGX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEGX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.92

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между FDEGX и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и ^GSPC

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEGX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-56.78%

-29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-12.14%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-25.43%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-33.92%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.98%

-5.78%

-11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.96%

-10.75%

-26.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

2.60%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и ^GSPC

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEGX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

5.37%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

9.55%

+8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

18.33%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

16.90%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

18.05%

+3.85%