PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDD с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDD и NOBL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FDD и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.57%
4.77%
FDD
NOBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDD:

0.02

NOBL:

0.84

Коэф-т Сортино

FDD:

0.12

NOBL:

1.22

Коэф-т Омега

FDD:

1.01

NOBL:

1.15

Коэф-т Кальмара

FDD:

0.01

NOBL:

1.10

Коэф-т Мартина

FDD:

0.07

NOBL:

3.37

Индекс Язвы

FDD:

4.59%

NOBL:

2.54%

Дневная вол-ть

FDD:

14.02%

NOBL:

10.22%

Макс. просадка

FDD:

-74.76%

NOBL:

-35.43%

Текущая просадка

FDD:

-19.17%

NOBL:

-7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 7.32%. За последние 10 лет акции FDD уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 3.33% против 9.33% соответственно.


FDD

С начала года

-0.31%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-2.13%

1 год

-0.05%

5 лет

1.45%

10 лет

3.33%

NOBL

С начала года

7.32%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

3.28%

1 год

7.93%

5 лет

8.12%

10 лет

9.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDD и NOBL

FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.


FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
График комиссии FDD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDD c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.020.84
Коэффициент Сортино FDD, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.121.22
Коэффициент Омега FDD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.15
Коэффициент Кальмара FDD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.021.10
Коэффициент Мартина FDD, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.073.37
FDD
NOBL

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.02
0.84
FDD
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и NOBL

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности NOBL в 2.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
7.69%6.85%6.07%3.44%4.00%4.70%5.05%2.77%4.88%4.36%4.31%3.63%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.04%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.60%0.30%

Просадки

Сравнение просадок FDD и NOBL

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.76%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.58%
-7.17%
FDD
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и NOBL

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что FDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.13%
3.16%
FDD
NOBL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab