PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDD returned 10.06%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDD charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности FDD и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 4.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDD имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции NOBL немного отстают с 9.58%.

FDD

1 день
1.18%
1 месяц
3.09%
С начала года
12.85%
6 месяцев
18.93%
1 год
34.33%
3 года*
26.63%
5 лет*
11.30%
10 лет*
10.06%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		12.85%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between FDD and NOBL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.63

The correlation between FDD and NOBL shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDD и NOBL

Секторы
FDD
NOBL

Финансовые услуги

52.2%
12.4%

Промышленность

12.5%
20.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
5.1%

Энергетика

10.8%
3.4%

Коммунальные услуги

6.0%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
23.5%

Недвижимость

3.5%
4.6%

Сырьевые материалы

2.9%
10.9%

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Здравоохранение

-

9.7%

Технологии

-

3.6%

Финансовые услуги

FDD
52.2%
NOBL
12.4%

Промышленность

FDD
12.5%
NOBL
20.3%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
NOBL
5.1%

Энергетика

FDD
10.8%
NOBL
3.4%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
NOBL
6.4%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.7%
NOBL
23.5%

Недвижимость

FDD
3.5%
NOBL
4.6%

Сырьевые материалы

FDD
2.9%
NOBL
10.9%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
NOBL

-

Здравоохранение

FDD

-

NOBL
9.7%

Технологии

FDD

-

NOBL
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с VTIFDD с RFEUFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

FDD vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDDNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.92

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
1.42

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.16

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

1.15

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

2.98

+9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDD vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDDNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.92

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.37

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.65

-0.55

Просадки

Сравнение просадок FDD и NOBL

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-35.43%

-39.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.11%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-15.36%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-17.92%

-17.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-35.43%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-4.99%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.46%

-3.48%

-31.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.51%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и NOBL

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что FDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

2.40%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

8.05%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

11.37%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

14.39%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

16.60%

+3.56%

Сравнение комиссий FDD и NOBL

FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и NOBL

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.50%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FDD and NOBL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDD has higher volatility (5.12%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, FDD leads with 10.06% vs 9.58% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDD has performed better with a 10.06% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.10% for NOBL.

FDD is categorized as Europe Equities, while NOBL is Dividend. FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.35% for NOBL.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор