Сравнение FDD с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
FDD и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDD или NOBL.
Основные характеристики
| FDD | NOBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.88% | 5.79% |
| Дох-ть за 1 год | 16.00% | 12.11% |
| Дох-ть за 3 года | 0.29% | 5.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.55% | 10.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.09% | 10.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 1.15 |
| Дневная вол-ть | 14.06% | 10.76% |
| Макс. просадка | -74.76% | -35.43% |
| Current Drawdown | -14.19% | -1.07% |
Корреляция
Корреляция между FDD и NOBL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDD и NOBL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDD показывает доходность 5.88%, а NOBL немного ниже – 5.79%. За последние 10 лет акции FDD уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 3.09% против 10.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDD и NOBL
FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDD c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDD и NOBL
Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности NOBL в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 6.55% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% | 4.30% | 3.62% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.02% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок FDD и NOBL
Максимальная просадка FDD за все время составила -74.76%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDD и NOBL
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что FDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.