Сравнение FDD с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
FDD и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDD или NOBL.
Доходность
Сравнение доходности FDD и NOBL
Доходность по периодам
С начала года, FDD показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции FDD уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 3.28% против 10.12% соответственно.
FDD
0.61%
-3.82%
-2.82%
9.90%
2.50%
3.28%
NOBL
13.33%
0.16%
10.00%
20.15%
9.87%
10.12%
Основные характеристики
| FDD | NOBL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 0.97 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 3.10 |
| Коэф-т Мартина | 2.31 | 8.98 |
| Индекс Язвы | 4.09% | 2.29% |
| Дневная вол-ть | 13.97% | 10.26% |
| Макс. просадка | -74.76% | -35.43% |
| Текущая просадка | -18.46% | -1.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDD и NOBL
FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между FDD и NOBL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDD c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDD и NOBL
Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности NOBL в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 6.51% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.00% | 4.70% | 5.05% | 2.77% | 4.88% | 4.36% | 4.31% | 3.63% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 1.99% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.60% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок FDD и NOBL
Максимальная просадка FDD за все время составила -74.76%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDD и NOBL
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что FDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.