PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDCPX с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDCPX и TECL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FDCPX с TECL

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).

FDCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDCPX или TECL.

Доходность

Сравнение доходности FDCPX и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDCPX:

0.60

TECL:

-0.09

Коэф-т Сортино

FDCPX:

0.86

TECL:

0.35

Коэф-т Омега

FDCPX:

1.12

TECL:

1.05

Коэф-т Кальмара

FDCPX:

0.53

TECL:

-0.25

Коэф-т Мартина

FDCPX:

1.93

TECL:

-0.56

Индекс Язвы

FDCPX:

6.53%

TECL:

29.47%

Дневная вол-ть

FDCPX:

24.14%

TECL:

89.85%

Макс. просадка

FDCPX:

-80.41%

TECL:

-77.96%

Текущая просадка

FDCPX:

-5.23%

TECL:

-35.82%

Доходность по периодам

С начала года, FDCPX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -20.58%. За последние 10 лет акции FDCPX уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 14.38% против 34.11% соответственно.

FDCPX

С начала года

3.62%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

4.27%

1 год

14.34%

3 года

15.38%

5 лет

18.31%

10 лет

14.38%

TECL

С начала года

-20.58%

1 месяц

29.94%

6 месяцев

-23.05%

1 год

-8.44%

3 года

22.88%

5 лет

30.34%

10 лет

34.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Сравнение комиссий FDCPX и TECL

FDCPX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDCPX и TECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FDCPX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDCPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDCPX c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDCPX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа TECL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCPX и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCPX и TECL

Дивидендная доходность FDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.50%, что больше доходности TECL в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		15.50%7.58%0.51%17.72%16.95%8.81%12.15%23.69%11.38%6.57%4.53%2.71%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.50%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDCPX и TECL

Максимальная просадка FDCPX за все время составила -80.41%, примерно равная максимальной просадке TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCPX и TECL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FDCPX и TECL

Текущая волатильность для Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) составляет 4.65%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 18.57%. Это указывает на то, что FDCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...