PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDCPX с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDCPX и TECL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FDCPX и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.11%
-4.34%
FDCPX
TECL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDCPX:

0.77

TECL:

0.55

Коэф-т Сортино

FDCPX:

1.12

TECL:

1.12

Коэф-т Омега

FDCPX:

1.15

TECL:

1.15

Коэф-т Кальмара

FDCPX:

0.72

TECL:

0.80

Коэф-т Мартина

FDCPX:

3.74

TECL:

2.07

Индекс Язвы

FDCPX:

4.00%

TECL:

17.56%

Дневная вол-ть

FDCPX:

19.31%

TECL:

65.95%

Макс. просадка

FDCPX:

-80.41%

TECL:

-77.96%

Текущая просадка

FDCPX:

-7.95%

TECL:

-20.13%

Доходность по периодам

С начала года, FDCPX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции FDCPX уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 4.30% против 39.85% соответственно.


FDCPX

С начала года

2.00%

1 месяц

-7.95%

6 месяцев

-2.11%

1 год

15.50%

5 лет

4.97%

10 лет

4.30%

TECL

С начала года

-1.16%

1 месяц

-12.42%

6 месяцев

-4.34%

1 год

35.40%

5 лет

26.24%

10 лет

39.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDCPX и TECL

FDCPX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.


TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии FDCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDCPX и TECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FDCPX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDCPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDCPX c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDCPX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.770.55
Коэффициент Сортино FDCPX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.121.12
Коэффициент Омега FDCPX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.15
Коэффициент Кальмара FDCPX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.720.80
Коэффициент Мартина FDCPX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.742.07
FDCPX
TECL

Показатель коэффициента Шарпа FDCPX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа TECL равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCPX и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.77
0.55
FDCPX
TECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCPX и TECL

Дивидендная доходность FDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TECL в 0.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio
0.01%0.01%0.51%0.72%0.70%1.47%0.92%1.33%0.88%1.18%1.17%0.57%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.29%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDCPX и TECL

Максимальная просадка FDCPX за все время составила -80.41%, примерно равная максимальной просадке TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCPX и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.95%
-20.13%
FDCPX
TECL

Волатильность

Сравнение волатильности FDCPX и TECL

Текущая волатильность для Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) составляет 8.60%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 19.05%. Это указывает на то, что FDCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.60%
19.05%
FDCPX
TECL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab