PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTKX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTKX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FCTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTKX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		-0.48%24.06%14.41%20.84%-18.09%16.86%18.53%25.67%-8.66%9.78%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, FCTKX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

FCTKX

1 день
3.10%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
3.07%
1 год
22.77%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.79%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FCTKX:
FCTKX с FXAIXFCTKX с FDEWXFCTKX с SPYFCTKX с VTFCTKX с FSKAXFCTKX с FJTKXFCTKX с FITLX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FCTKX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTKX
Ранг доходности на риск FCTKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTKX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.92

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.41

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.41

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

6.61

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTKX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTKX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTKX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.92

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.46

+0.22

Корреляция

Корреляция между FCTKX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FCTKX и ^GSPC

Максимальная просадка FCTKX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTKX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTKX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-56.78%

+25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-12.14%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-25.43%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-5.78%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-10.75%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.60%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTKX и ^GSPC

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FCTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTKX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.37%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.55%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

18.33%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

16.90%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

18.05%

-2.15%