PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCTKX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCTKX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FCTKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
42.50%
143.28%
FCTKX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCTKX:

1.47

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

FCTKX:

2.06

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

FCTKX:

1.27

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

FCTKX:

0.99

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

FCTKX:

9.03

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

FCTKX:

1.88%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

FCTKX:

11.51%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

FCTKX:

-35.02%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FCTKX:

-3.97%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, FCTKX показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%.


FCTKX

С начала года

14.81%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

4.18%

1 год

15.74%

5 лет

4.67%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCTKX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.472.10
Коэффициент Сортино FCTKX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.062.80
Коэффициент Омега FCTKX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.271.39
Коэффициент Кальмара FCTKX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.993.09
Коэффициент Мартина FCTKX, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.0313.49
FCTKX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FCTKX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.47
2.10
FCTKX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FCTKX и ^GSPC

Максимальная просадка FCTKX за все время составила -35.02%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.97%
-2.62%
FCTKX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FCTKX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) составляет 3.32%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что FCTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.32%
3.79%
FCTKX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab