PortfoliosLab logo
Сравнение FCOR с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCOR и FTEC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FCOR и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.63%
505.86%
FCOR
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCOR:

1.15

FTEC:

0.39

Коэф-т Сортино

FCOR:

1.67

FTEC:

0.74

Коэф-т Омега

FCOR:

1.20

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

FCOR:

0.56

FTEC:

0.43

Коэф-т Мартина

FCOR:

3.64

FTEC:

1.48

Индекс Язвы

FCOR:

1.96%

FTEC:

7.84%

Дневная вол-ть

FCOR:

6.24%

FTEC:

30.21%

Макс. просадка

FCOR:

-22.60%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

FCOR:

-6.00%

FTEC:

-16.69%

Доходность по периодам

С начала года, FCOR показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -13.22%. За последние 10 лет акции FCOR уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 2.45% против 18.24% соответственно.


FCOR

С начала года

1.44%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

0.65%

1 год

7.34%

5 лет

0.75%

10 лет

2.45%

FTEC

С начала года

-13.22%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-9.84%

1 год

9.41%

5 лет

19.28%

10 лет

18.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCOR и FTEC

FCOR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


График комиссии FCOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCOR: 0.36%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCOR и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCOR
Ранг риск-скорректированной доходности FCOR, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCOR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCOR c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCOR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FCOR: 1.15
FTEC: 0.39
Коэффициент Сортино FCOR, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCOR: 1.67
FTEC: 0.74
Коэффициент Омега FCOR, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FCOR: 1.20
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара FCOR, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FCOR: 0.56
FTEC: 0.43
Коэффициент Мартина FCOR, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FCOR: 3.64
FTEC: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа FCOR на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOR и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
0.39
FCOR
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOR и FTEC

Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности FTEC в 0.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF
4.45%4.35%3.70%3.30%2.34%2.96%3.10%3.65%2.81%3.04%3.82%0.63%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.56%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FCOR и FTEC

Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.00%
-16.69%
FCOR
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности FCOR и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) составляет 3.09%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что FCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.09%
19.51%
FCOR
FTEC