PortfoliosLab logo
Сравнение FCNKX с FFSDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCNKX и FFSDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FCNKX и FFSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
62.83%
46.50%
FCNKX
FFSDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCNKX:

0.70

FFSDX:

0.46

Коэф-т Сортино

FCNKX:

1.09

FFSDX:

0.75

Коэф-т Омега

FCNKX:

1.15

FFSDX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FCNKX:

0.78

FFSDX:

0.49

Коэф-т Мартина

FCNKX:

2.59

FFSDX:

2.09

Индекс Язвы

FCNKX:

6.00%

FFSDX:

3.63%

Дневная вол-ть

FCNKX:

22.16%

FFSDX:

16.57%

Макс. просадка

FCNKX:

-46.44%

FFSDX:

-33.16%

Текущая просадка

FCNKX:

-7.90%

FFSDX:

-4.78%

Доходность по периодам

С начала года, FCNKX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у FFSDX с доходностью 1.06%.


FCNKX

С начала года

-0.76%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-1.30%

1 год

12.58%

5 лет

10.11%

10 лет

8.05%

FFSDX

С начала года

1.06%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

0.05%

1 год

8.02%

5 лет

9.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNKX и FFSDX

FCNKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FFSDX в 0.65%.


График комиссии FCNKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNKX: 0.74%
График комиссии FFSDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFSDX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCNKX и FFSDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCNKX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNKX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNKX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNKX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNKX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNKX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNKX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

FFSDX
Ранг риск-скорректированной доходности FFSDX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFSDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCNKX c FFSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCNKX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FCNKX: 0.70
FFSDX: 0.55
Коэффициент Сортино FCNKX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCNKX: 1.09
FFSDX: 0.88
Коэффициент Омега FCNKX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FCNKX: 1.15
FFSDX: 1.12
Коэффициент Кальмара FCNKX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
FCNKX: 0.78
FFSDX: 0.59
Коэффициент Мартина FCNKX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FCNKX: 2.59
FFSDX: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа FCNKX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа FFSDX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNKX и FFSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.70
0.55
FCNKX
FFSDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNKX и FFSDX

Дивидендная доходность FCNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FFSDX в 2.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund
0.12%0.19%0.54%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.40%0.41%7.77%
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K
2.72%2.75%2.15%8.83%7.86%2.31%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCNKX и FFSDX

Максимальная просадка FCNKX за все время составила -46.44%, что больше максимальной просадки FFSDX в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNKX и FFSDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.90%
-4.78%
FCNKX
FFSDX

Волатильность

Сравнение волатильности FCNKX и FFSDX

Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что FCNKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.55%
11.40%
FCNKX
FFSDX