PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCNKX с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FCNKXDIVO
Дох-ть с нач. г.37.51%18.96%
Дох-ть за 1 год42.14%25.70%
Дох-ть за 3 года3.05%9.06%
Дох-ть за 5 лет11.07%12.26%
Коэф-т Шарпа2.722.91
Коэф-т Сортино3.634.22
Коэф-т Омега1.511.54
Коэф-т Кальмара1.774.68
Коэф-т Мартина16.8218.89
Индекс Язвы2.51%1.36%
Дневная вол-ть15.51%8.79%
Макс. просадка-46.44%-30.04%
Текущая просадка-0.18%-0.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FCNKX и DIVO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FCNKX и DIVO

С начала года, FCNKX показывает доходность 37.51%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 18.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.99%
10.11%
FCNKX
DIVO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNKX и DIVO

FCNKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.


FCNKX
Fidelity Contrafund Fund
График комиссии FCNKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCNKX c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCNKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNKX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCNKX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCNKX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCNKX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCNKX, с текущим значением в 16.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.82
DIVO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIVO, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIVO, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIVO, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIVO, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIVO, с текущим значением в 18.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.89

Сравнение коэффициента Шарпа FCNKX и DIVO

Показатель коэффициента Шарпа FCNKX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNKX и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72
2.91
FCNKX
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNKX и DIVO

Дивидендная доходность FCNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности DIVO в 4.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund
0.46%0.54%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.40%0.41%7.77%8.11%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.44%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCNKX и DIVO

Максимальная просадка FCNKX за все время составила -46.44%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNKX и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18%
-0.57%
FCNKX
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности FCNKX и DIVO

Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что FCNKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.54%
3.40%
FCNKX
DIVO