PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLD с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCLD с VTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - FCLD is a Technology Equities fund tracking the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, FCLD returned 28.24%/yr vs 22.34%/yr for VTSAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCLD charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности FCLD и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCLD показывает доходность 34.57%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 11.98%.

FCLD

1 день
-2.61%
1 месяц
19.91%
С начала года
34.57%
6 месяцев
36.74%
1 год
45.14%
3 года*
28.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.09%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCLD и VTSAX

2026 (YTD)20252024202320222021
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		34.57%8.19%21.80%53.05%-41.32%-1.32%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.98%17.12%23.23%26.51%-19.52%6.84%

Correlation

The correlation between FCLD and VTSAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.79

The correlation between FCLD and VTSAX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCLD и VTSAX

Секторы
FCLD
VTSAX

Технологии

86.1%
33.3%

Недвижимость

7.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.1%

Потребительский циклический сектор

2.3%
9.8%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

9.1%

Промышленность

-

9.5%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

FCLD
86.1%
VTSAX
33.3%

Недвижимость

FCLD
7.9%
VTSAX
2.4%

Коммуникационные услуги

FCLD
3.7%
VTSAX
10.1%

Потребительский циклический сектор

FCLD
2.3%
VTSAX
9.8%

Сырьевые материалы

FCLD

-

VTSAX
2.0%

Потребительский защитный сектор

FCLD

-

VTSAX
4.7%

Энергетика

FCLD

-

VTSAX
3.8%

Финансовые услуги

FCLD

-

VTSAX
11.9%

Здравоохранение

FCLD

-

VTSAX
9.1%

Промышленность

FCLD

-

VTSAX
9.5%

Коммунальные услуги

FCLD

-

VTSAX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Cloud Computing ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FCLD:
FCLD с SKYYFCLD с WCLDFCLD с CLOUFCLD с FDIGFCLD с SKYUFCLD с VGTFCLD с CLOD
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

FCLD vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLD
Ранг доходности на риск FCLD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLD c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLDVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.47

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.36

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.37

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

15.56

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLD vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLD на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLD и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLDVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.47

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.47

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FCLD и VTSAX

Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCLDVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.85%

-55.33%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.48%

-8.92%

-8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.80%

-19.36%

-15.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

0.00%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.51%

-9.01%

-11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

1.93%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLD и VTSAX

Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCLDVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

2.95%

+7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.07%

9.19%

+12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.40%

12.19%

+15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.50%

17.36%

+13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.50%

18.41%

+12.09%

Сравнение комиссий FCLD и VTSAX

FCLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLD и VTSAX

Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.02%0.03%0.13%0.17%0.26%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FCLD and VTSAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCLD has higher volatility (10.45%) compared to VTSAX (2.95%). In terms of maximum drawdown, FCLD dropped -50.85% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCLD и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор