Сравнение FCLD с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
FCLD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FCLD и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCLD и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | -7.04% | 8.19% | 21.80% | 53.05% | -41.32% | -1.32% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 6.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FCLD показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.97%.
FCLD
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCLD и VTSAX
FCLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
FCLD vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
FCLD
VTSAX
Сравнение FCLD c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCLD | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.98 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.50 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.51 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 7.24 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCLD | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.98 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.44 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FCLD и VTSAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLD и VTSAX
Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 0.03% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FCLD и VTSAX
Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCLD | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.85% | -55.33% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -12.41% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -6.22% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.13% | -9.06% | -12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 2.59% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLD и VTSAX
Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCLD | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 5.49% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 9.79% | +9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 18.61% | +13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 17.37% | +12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 18.39% | +11.85% |