PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIV.TO с FCSB.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCIV.TO с FCSB.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCIV.TO (Fidelity International Value ETF) and FCSB.NEO (Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FCIV.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Canada International Value Index, while FCSB.NEO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Corporate Bond 5% Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCIV.TO returned 14.84%/yr vs 2.93%/yr for FCSB.NEO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FCIV.TO charges 0.45%/yr vs 0.44%/yr for FCSB.NEO.

Доходность

Сравнение доходности FCIV.TO и FCSB.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCIV.TO показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у FCSB.NEO с доходностью 1.45%.

FCIV.TO

1 день
0.66%
1 месяц
2.10%
С начала года
12.74%
6 месяцев
10.78%
1 год
31.00%
3 года*
22.12%
5 лет*
14.84%
10 лет*
—

FCSB.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.96%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.60%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCIV.TO и FCSB.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		12.74%33.59%6.89%22.74%-0.22%14.15%5.34%
FCSB.NEO
Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF		1.45%4.15%7.55%6.81%-4.22%-0.81%3.23%

Correlation

The correlation between FCIV.TO and FCSB.NEO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г.

0.08

The correlation between FCIV.TO and FCSB.NEO shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value ETF

Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FCIV.TO:
FCIV.TO с FCIM.NEOFCIV.TO с VIDY.TOFCIV.TO с VI.TOFCIV.TO с FCID.TOFCIV.TO с VIU.TOFCIV.TO с XFN.TOFCIV.TO с VA.TO
Часто сравнивают с FCSB.NEO:
FCSB.NEO с ZBBB.TOFCSB.NEO с VCB.TOFCSB.NEO с CBH.TOFCSB.NEO с DCBC.TOFCSB.NEO с XCBG.TOFCSB.NEO с ZCB.TOFCSB.NEO с XHB.TO

Доходность на риск

FCIV.TO vs. FCSB.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIV.TO
Ранг доходности на риск FCIV.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIV.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIV.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIV.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIV.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FCSB.NEO
Ранг доходности на риск FCSB.NEO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSB.NEO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSB.NEO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSB.NEO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSB.NEO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSB.NEO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIV.TO c FCSB.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIV.TOFCSB.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.35

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.99

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.29

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

8.44

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIV.TO vs. FCSB.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIV.TO на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа FCSB.NEO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIV.TO и FCSB.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIV.TOFCSB.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.35

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.89

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.65

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FCIV.TO и FCSB.NEO

Максимальная просадка FCIV.TO за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки FCSB.NEO в -12.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIV.TO и FCSB.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCIV.TOFCSB.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-12.48%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-1.58%

-7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-1.58%

-15.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-7.44%

-16.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

0.00%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-1.50%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.43%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIV.TO и FCSB.NEO

Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что FCIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSB.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCIV.TOFCSB.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

0.92%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

2.05%

+9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

2.69%

+11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

3.30%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

4.96%

+10.58%

Сравнение комиссий FCIV.TO и FCSB.NEO

FCIV.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCSB.NEO в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIV.TO и FCSB.NEO

Дивидендная доходность FCIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FCSB.NEO в 3.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		1.84%2.08%2.80%3.63%3.45%2.97%0.90%0.00%
FCSB.NEO
Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF		3.78%3.73%3.59%3.06%2.09%1.58%2.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

FCIV.TO and FCSB.NEO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCSB.NEO is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCSB.NEO is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.45% for FCIV.TO.

FCIV.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FCSB.NEO is Corporate Bonds. FCIV.TO tracks Fidelity Canada International Value Index, while FCSB.NEO tracks FTSE Canada Short Term Corporate Bond 5% Capped Index. Their fees differ too: 0.45% for FCIV.TO and 0.44% for FCSB.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCIV.TO и FCSB.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор