Сравнение FCENX с FAOCX
FCENX (Franklin International Core Equity (IU) Fund Advisor) and FAOCX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class C) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FCENX returned 9.13%/yr vs 2.52%/yr for FAOCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FCENX charges 0.00%/yr vs 2.25%/yr for FAOCX.
Доходность
Сравнение доходности FCENX и FAOCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCENX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
FAOCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.79%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение доходности по годам FCENX и FAOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCENX Franklin International Core Equity (IU) Fund Advisor | 9.67% | 32.40% | 6.04% | 20.70% | -17.25% | 14.98% | 9.38% | 8.79% |
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 0.00% | 14.19% | 3.86% | 19.03% | -25.22% | 17.97% | 13.77% | 8.96% |
Correlation
The correlation between FCENX and FAOCX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between FCENX and FAOCX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCENX vs. FAOCX — Ранг доходности на риск
FCENX
FAOCX
Сравнение FCENX c FAOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Equity (IU) Fund Advisor (FCENX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCENX | FAOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.94 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.41 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | -0.70 | +7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCENX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | -0.33 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.16 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.25 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок FCENX и FAOCX
Максимальная просадка FCENX за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки FAOCX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCENX и FAOCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCENX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -60.45% | +28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -7.33% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -14.05% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.59% | -36.96% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -5.90% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -15.62% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.04% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCENX и FAOCX
Franklin International Core Equity (IU) Fund Advisor (FCENX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FCENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCENX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 0.00% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 3.97% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 9.11% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 16.72% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 16.68% | +0.95% |
Сравнение комиссий FCENX и FAOCX
FCENX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FAOCX в 2.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCENX и FAOCX
Дивидендная доходность FCENX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности FAOCX в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 8.26% | 8.26% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 2.22% | 0.00% | 0.51% | 3.72% | 3.07% | 0.12% |
FCENX Franklin International Core Equity (IU) Fund Advisor | 11.65% | 13.50% | 5.30% | 4.11% | 2.75% | 8.56% | 2.14% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCENX and FAOCX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCENX has higher volatility (4.66%) compared to FAOCX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FCENX dropped -31.53% vs FAOCX's -60.45%.
FCENX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCENX и FAOCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор