PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCQ.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCQ.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

FCCQ.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCQ.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian High Quality Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FCCQ.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCQ.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF		3.83%31.01%21.58%11.02%-7.52%22.24%2.30%10.49%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, FCCQ.TO показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%.

FCCQ.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.83%
6 месяцев
11.12%
1 год
34.34%
3 года*
20.80%
5 лет*
13.91%
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian High Quality ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с FCCQ.TO:
FCCQ.TO с FCCM.NEOFCCQ.TO с FXM.TOFCCQ.TO с XIC.TOFCCQ.TO с FBTC.TOFCCQ.TO с DMEC.TOFCCQ.TO с FCMO.NEOFCCQ.TO с HEWB.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий FCCQ.TO и ZLB.TO

FCCQ.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF

Доходность на риск

FCCQ.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCQ.TO
Ранг доходности на риск FCCQ.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCQ.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCQ.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCQ.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCQ.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCQ.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.50

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.01

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

2.45

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.75

8.28

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCQ.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCQ.TO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCQ.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCQ.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.50

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.23

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.12

-0.33

Корреляция

Корреляция между FCCQ.TO и ZLB.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCQ.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность FCCQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF		1.51%1.45%1.83%2.40%2.31%1.90%2.10%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок FCCQ.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка FCCQ.TO за все время составила -35.31%, примерно равная максимальной просадке ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCQ.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCQ.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-33.96%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-6.53%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-13.04%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-2.58%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-2.51%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.94%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCQ.TO и ZLB.TO

Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что FCCQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCQ.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

3.63%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

7.65%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

10.47%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

9.56%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

12.19%

+3.90%