PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCO с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCO с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Community Corporation (FCCO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FCCO и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Community Corporation (FCCO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCO и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCCO
First Community Corporation		-0.50%26.62%14.79%1.21%7.72%26.04%-18.93%13.78%-12.50%27.35%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, FCCO показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции FCCO уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 10.07% против 15.90% соответственно.

FCCO

1 день
0.41%
1 месяц
1.42%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
7.81%
1 год
33.78%
3 года*
16.75%
5 лет*
11.31%
10 лет*
10.07%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Community Corporation

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FCCO:
FCCO с XLF
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Доходность на риск

FCCO vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCO
Ранг доходности на риск FCCO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCO c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Community Corporation (FCCO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCOSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.04

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.62

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.75

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

6.81

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCO vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCO на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCO и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCOSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.04

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.78

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.32

-0.19

Корреляция

Корреляция между FCCO и SPYG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCO и SPYG

Дивидендная доходность FCCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCCO
First Community Corporation		2.15%2.09%2.42%2.60%2.38%2.30%2.83%2.04%2.06%1.59%1.77%1.88%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок FCCO и SPYG

Максимальная просадка FCCO за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCO и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCOSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-67.63%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-13.76%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-32.67%

+6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.37%

-32.67%

-17.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-9.06%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.21%

-24.48%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.55%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCO и SPYG

Текущая волатильность для First Community Corporation (FCCO) составляет 4.54%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что FCCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCOSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.32%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

12.90%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.82%

22.42%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.87%

21.13%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.48%

20.57%

+9.91%