PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBZ с BZQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBZ и BZQ составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.8

Доходность

Сравнение доходности FBZ и BZQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Brazil AlphaDEX Fund (FBZ) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.20%
-96.60%
FBZ
BZQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBZ:

-0.73

BZQ:

1.74

Коэф-т Сортино

FBZ:

-0.91

BZQ:

2.46

Коэф-т Омега

FBZ:

0.89

BZQ:

1.29

Коэф-т Кальмара

FBZ:

-0.52

BZQ:

0.77

Коэф-т Мартина

FBZ:

-1.89

BZQ:

7.96

Индекс Язвы

FBZ:

8.91%

BZQ:

9.58%

Дневная вол-ть

FBZ:

23.09%

BZQ:

43.86%

Макс. просадка

FBZ:

-72.41%

BZQ:

-99.61%

Текущая просадка

FBZ:

-29.79%

BZQ:

-99.26%

Доходность по периодам

С начала года, FBZ показывает доходность -20.16%, что значительно ниже, чем у BZQ с доходностью 88.33%. За последние 10 лет акции FBZ превзошли акции BZQ по среднегодовой доходности: 2.47% против -31.11% соответственно.


FBZ

С начала года

-20.16%

1 месяц

-9.63%

6 месяцев

-8.04%

1 год

-18.45%

5 лет

-4.74%

10 лет

2.47%

BZQ

С начала года

88.33%

1 месяц

22.87%

6 месяцев

25.70%

1 год

81.63%

5 лет

-24.05%

10 лет

-31.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBZ и BZQ

FBZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BZQ в 0.95%.


BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
График комиссии BZQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии FBZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBZ c BZQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Brazil AlphaDEX Fund (FBZ) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBZ, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.731.74
Коэффициент Сортино FBZ, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.912.46
Коэффициент Омега FBZ, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.891.29
Коэффициент Кальмара FBZ, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.520.77
Коэффициент Мартина FBZ, с текущим значением в -1.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.897.96
FBZ
BZQ

Показатель коэффициента Шарпа FBZ на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа BZQ равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBZ и BZQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.73
1.74
FBZ
BZQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBZ и BZQ

Дивидендная доходность FBZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности BZQ в 2.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBZ
First Trust Brazil AlphaDEX Fund
4.56%8.57%9.94%6.75%2.57%9.07%12.90%12.53%1.71%3.87%4.73%2.71%
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
2.11%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBZ и BZQ

Максимальная просадка FBZ за все время составила -72.41%, что меньше максимальной просадки BZQ в -99.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBZ и BZQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.79%
-99.12%
FBZ
BZQ

Волатильность

Сравнение волатильности FBZ и BZQ

Текущая волатильность для First Trust Brazil AlphaDEX Fund (FBZ) составляет 10.47%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) волатильность равна 21.15%. Это указывает на то, что FBZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.47%
21.15%
FBZ
BZQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab