PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBSOX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBSOX и VOOG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FBSOX с VOOG

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

FBSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 1998 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBSOX или VOOG.

Доходность

Сравнение доходности FBSOX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBSOX:

1.24

VOOG:

0.75

Коэф-т Сортино

FBSOX:

1.59

VOOG:

1.19

Коэф-т Омега

FBSOX:

1.23

VOOG:

1.17

Коэф-т Кальмара

FBSOX:

0.84

VOOG:

0.86

Коэф-т Мартина

FBSOX:

4.07

VOOG:

2.88

Индекс Язвы

FBSOX:

5.45%

VOOG:

6.65%

Дневная вол-ть

FBSOX:

20.00%

VOOG:

25.20%

Макс. просадка

FBSOX:

-49.59%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

FBSOX:

-6.84%

VOOG:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, FBSOX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции FBSOX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 11.61% против 14.86% соответственно.

FBSOX

С начала года

3.91%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

0.75%

1 год

24.68%

3 года

11.31%

5 лет

6.27%

10 лет

11.61%

VOOG

С начала года

2.39%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

4.11%

1 год

18.82%

3 года

17.22%

5 лет

16.73%

10 лет

14.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select IT Services Portfolio

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий FBSOX и VOOG

FBSOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.

FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBSOX и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBSOX
Ранг риск-скорректированной доходности FBSOX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBSOX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBSOX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBSOX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBSOX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBSOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBSOX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBSOX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа VOOG равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBSOX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBSOX и VOOG

Дивидендная доходность FBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.57%, что больше доходности VOOG в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio		25.57%18.34%3.81%14.40%15.64%5.27%2.30%4.97%3.10%0.32%3.87%8.20%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.54%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FBSOX и VOOG

Максимальная просадка FBSOX за все время составила -49.59%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBSOX и VOOG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBSOX и VOOG

Текущая волатильность для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что FBSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...