PortfoliosLab logo
Сравнение FBSOX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBSOX и VOOG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FBSOX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
232.75%
730.87%
FBSOX
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBSOX:

-0.32

VOOG:

0.84

Коэф-т Сортино

FBSOX:

-0.26

VOOG:

1.27

Коэф-т Омега

FBSOX:

0.96

VOOG:

1.18

Коэф-т Кальмара

FBSOX:

-0.15

VOOG:

0.94

Коэф-т Мартина

FBSOX:

-0.83

VOOG:

3.21

Индекс Язвы

FBSOX:

9.51%

VOOG:

6.48%

Дневная вол-ть

FBSOX:

24.53%

VOOG:

24.87%

Макс. просадка

FBSOX:

-54.04%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

FBSOX:

-49.32%

VOOG:

-8.47%

Доходность по периодам

С начала года, FBSOX показывает доходность -12.44%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции FBSOX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 3.30% против 14.40% соответственно.


FBSOX

С начала года

-12.44%

1 месяц

-12.89%

6 месяцев

-17.06%

1 год

-7.03%

5 лет

-5.29%

10 лет

3.30%

VOOG

С начала года

-3.74%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

2.14%

1 год

19.87%

5 лет

17.29%

10 лет

14.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBSOX и VOOG

FBSOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


График комиссии FBSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBSOX: 0.70%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBSOX и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBSOX
Ранг риск-скорректированной доходности FBSOX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBSOX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBSOX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBSOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBSOX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBSOX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBSOX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBSOX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FBSOX: -0.32
VOOG: 0.84
Коэффициент Сортино FBSOX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBSOX: -0.26
VOOG: 1.27
Коэффициент Омега FBSOX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FBSOX: 0.96
VOOG: 1.18
Коэффициент Кальмара FBSOX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
FBSOX: -0.15
VOOG: 0.94
Коэффициент Мартина FBSOX, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FBSOX: -0.83
VOOG: 3.21

Показатель коэффициента Шарпа FBSOX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBSOX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.32
0.84
FBSOX
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBSOX и VOOG

Дивидендная доходность FBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VOOG в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio
0.07%0.07%0.01%0.02%0.00%0.01%0.04%0.06%0.04%0.32%2.98%0.44%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.58%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FBSOX и VOOG

Максимальная просадка FBSOX за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBSOX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-49.32%
-8.47%
FBSOX
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности FBSOX и VOOG

Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 16.29%. Это указывает на то, что FBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.17%
16.29%
FBSOX
VOOG