PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBNIX с FANCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBNIX с FANCX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

FBNIX (Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class I) and FANCX (Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 5 years, FBNIX returned 2.21%/yr vs 1.23%/yr for FANCX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBNIX charges 0.50%/yr vs 1.51%/yr for FANCX.

Доходность

Сравнение доходности FBNIX и FANCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class I (FBNIX) и Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBNIX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у FANCX с доходностью 0.23%.

FBNIX

1 день
0.21%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
0.77%
С начала года
0.77%
1 год
3.11%
3 года*
4.79%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

FANCX

1 день
0.24%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
0.23%
С начала года
0.23%
1 год
2.14%
3 года*
3.76%
5 лет*
1.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBNIX и FANCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBNIX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class I		0.77%5.36%4.85%4.91%-3.90%-0.97%3.76%4.15%1.15%1.10%
FANCX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C		0.23%4.38%3.74%3.91%-4.63%-1.81%2.74%2.90%0.23%-0.02%

Correlation

The correlation between FBNIX and FANCX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2016 г.

0.68

The correlation between FBNIX and FANCX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class I

Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C

Часто сравнивают с FBNIX:
FBNIX с FSELXFBNIX с FXNAXFBNIX с FNILXFBNIX с FNSOXFBNIX с FCNTXFBNIX с FCNVXFBNIX с FBGRX
Часто сравнивают с FANCX:
FANCX с FJTDXFANCX с FNSOXFANCX с FCNVXFANCX с JSOSXFANCX с VUSFXFANCX с VBMPXFANCX с FSELX

Доходность на риск

FBNIX vs. FANCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBNIX
Ранг доходности на риск FBNIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FANCX
Ранг доходности на риск FANCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANCX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBNIX c FANCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class I (FBNIX) и Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBNIXFANCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.11

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.83

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.72

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

5.13

+3.78

FBNIX vs. FANCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBNIX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа FANCX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBNIX и FANCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBNIX и FANCX

Максимальная просадка FBNIX за все время составила -6.47%, что меньше максимальной просадки FANCX в -7.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNIX и FANCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNIXFANCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.47%

-7.79%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-1.18%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-1.18%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.28%

-7.24%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.34%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-1.55%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.40%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FBNIX и FANCX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class I (FBNIX) составляет 0.54%, в то время как у Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что FBNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNIXFANCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.68%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

1.37%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

1.86%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

2.14%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

1.78%

+0.06%

Сравнение комиссий FBNIX и FANCX

FBNIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FANCX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBNIX и FANCX

Дивидендная доходность FBNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности FANCX в 3.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FANCX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C		3.08%3.20%2.95%1.75%0.15%0.36%1.68%1.00%0.69%0.21%0.07%
FBNIX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class I		4.15%4.26%4.00%2.71%0.78%0.99%2.67%2.09%1.72%1.21%0.48%

Часто задаваемые вопросы

FBNIX and FANCX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FANCX has higher volatility (0.68%) compared to FBNIX (0.54%). In terms of maximum drawdown, FBNIX dropped -6.47% vs FANCX's -7.79%.

FBNIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBNIX и FANCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор