PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XTL с FBMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTL с FBMPX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX).

XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. FBMPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTL или FBMPX.

Корреляция

Корреляция между XTL и FBMPX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XTL и FBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XTL:

1.57

FBMPX:

0.58

Коэф-т Сортино

XTL:

2.21

FBMPX:

0.92

Коэф-т Омега

XTL:

1.31

FBMPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

XTL:

1.43

FBMPX:

0.56

Коэф-т Мартина

XTL:

6.93

FBMPX:

1.77

Индекс Язвы

XTL:

6.36%

FBMPX:

7.34%

Дневная вол-ть

XTL:

26.52%

FBMPX:

22.83%

Макс. просадка

XTL:

-37.01%

FBMPX:

-61.51%

Текущая просадка

XTL:

-10.67%

FBMPX:

-11.96%

Доходность по периодам

С начала года, XTL показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у FBMPX с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции XTL уступали акциям FBMPX по среднегодовой доходности: 6.79% против 11.67% соответственно.

XTL

С начала года

-5.80%

1 месяц

10.03%

6 месяцев

-6.28%

1 год

40.57%

5 лет

9.18%

10 лет

6.79%

FBMPX

С начала года

-2.38%

1 месяц

8.98%

6 месяцев

-1.27%

1 год

13.52%

5 лет

14.68%

10 лет

11.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XTL и FBMPX

XTL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBMPX в 0.74%.

FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio
XTL
SPDR S&P Telecom ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XTL и FBMPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XTL
Ранг риск-скорректированной доходности XTL, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
FBMPX
Ранг риск-скорректированной доходности FBMPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XTL c FBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XTL на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа FBMPX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTL и FBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTL и FBMPX

Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности FBMPX в 3.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.75%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.89%2.08%1.11%1.38%1.03%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		3.97%4.69%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.35%5.53%7.50%7.29%8.83%

Просадки

Сравнение просадок XTL и FBMPX

Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки FBMPX в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и FBMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XTL и FBMPX

SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) имеют волатильность 7.46% и 7.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...