Сравнение FAZ с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
FAZ и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAZ или SMH.
Основные характеристики
| FAZ | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -53.62% | 48.30% |
| Дох-ть за 1 год | -67.22% | 72.60% |
| Дох-ть за 3 года | -29.28% | 21.36% |
| Дох-ть за 5 лет | -51.68% | 34.34% |
| Дох-ть за 10 лет | -44.12% | 29.34% |
| Коэф-т Шарпа | -1.63 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | -3.07 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 0.66 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | -0.67 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | -1.49 | 8.05 |
| Индекс Язвы | 44.81% | 8.98% |
| Дневная вол-ть | 40.99% | 34.46% |
| Макс. просадка | -100.00% | -95.73% |
| Текущая просадка | -100.00% | -7.80% |
Корреляция
Корреляция между FAZ и SMH составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и SMH
С начала года, FAZ показывает доходность -53.62%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 48.30%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -44.12% против 29.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и SMH
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAZ c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и SMH
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности SMH в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 8.35% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.62% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.40% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и SMH
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и SMH
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.