PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAZ с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAZ и SMH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FAZ с SMH

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

FAZ и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAZ или SMH.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAZ:

-0.86

SMH:

-0.01

Коэф-т Сортино

FAZ:

-1.25

SMH:

0.18

Коэф-т Омега

FAZ:

0.84

SMH:

1.02

Коэф-т Кальмара

FAZ:

-0.52

SMH:

-0.10

Коэф-т Мартина

FAZ:

-1.38

SMH:

-0.23

Индекс Язвы

FAZ:

37.91%

SMH:

15.52%

Дневная вол-ть

FAZ:

61.23%

SMH:

43.26%

Макс. просадка

FAZ:

-100.00%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

FAZ:

-100.00%

SMH:

-14.38%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность -22.61%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -44.10% против 24.75% соответственно.

FAZ

С начала года

-22.61%

1 месяц

-12.00%

6 месяцев

-8.10%

1 год

-52.75%

3 года

-37.19%

5 лет

-49.07%

10 лет

-44.10%

SMH

С начала года

-1.00%

1 месяц

13.48%

6 месяцев

-0.54%

1 год

-0.60%

3 года

26.07%

5 лет

28.60%

10 лет

24.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Сравнение комиссий FAZ и SMH

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAZ и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг риск-скорректированной доходности FAZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAZ c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и SMH

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности SMH в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		8.10%7.36%4.88%0.00%0.00%0.62%1.62%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и SMH

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и SMH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и SMH

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...