PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAZ с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAZ и SMH составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.6

Доходность

Сравнение доходности FAZ и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-100.00%
4,810.81%
FAZ
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAZ:

-1.18

SMH:

1.14

Коэф-т Сортино

FAZ:

-1.85

SMH:

1.63

Коэф-т Омега

FAZ:

0.78

SMH:

1.21

Коэф-т Кальмара

FAZ:

-0.49

SMH:

1.60

Коэф-т Мартина

FAZ:

-1.44

SMH:

4.01

Индекс Язвы

FAZ:

34.28%

SMH:

9.87%

Дневная вол-ть

FAZ:

41.97%

SMH:

34.89%

Макс. просадка

FAZ:

-100.00%

SMH:

-95.73%

Текущая просадка

FAZ:

-100.00%

SMH:

-13.97%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность -48.27%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 38.38%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -43.00% против 27.66% соответственно.


FAZ

С начала года

-48.27%

1 месяц

16.93%

6 месяцев

-35.24%

1 год

-48.28%

5 лет

-49.66%

10 лет

-43.00%

SMH

С начала года

38.38%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

-12.56%

1 год

39.14%

5 лет

30.59%

10 лет

27.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAZ и SMH

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
График комиссии FAZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAZ c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAZ, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.181.14
Коэффициент Сортино FAZ, с текущим значением в -1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.851.63
Коэффициент Омега FAZ, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.781.21
Коэффициент Кальмара FAZ, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.491.60
Коэффициент Мартина FAZ, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.444.01
FAZ
SMH

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.18
1.14
FAZ
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и SMH

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, тогда как SMH не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
7.49%4.88%0.00%0.00%0.62%1.62%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.00%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и SMH

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-100.00%
-13.97%
FAZ
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и SMH

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.19%
7.65%
FAZ
SMH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab