Сравнение FAZ с SMH
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -44.36%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -44.36% против 35.15% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам FAZ и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -12.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between FAZ and SMH is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.56 |
Over the past year, the inverse relationship between FAZ and SMH has weakened: their correlation has moved from -0.56 to -0.16, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. SMH — Ранг доходности на риск
FAZ
SMH
Сравнение FAZ c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 6.54 | -7.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 20.41 | -21.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и SMH
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -84.96% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -14.95% | -25.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.31% | -35.74% | -48.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.07% | -45.30% | -42.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -45.30% | -54.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -14.95% | -85.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -40.93% | -58.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 4.78% | +11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и SMH
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 12.53%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 17.01% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 31.61% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 36.97% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.53% | 36.21% | +19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.83% | 33.16% | +28.67% |
Сравнение комиссий FAZ и SMH
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и SMH
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and SMH have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to FAZ (12.53%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs SMH's -84.96%.
On 10-year performance, SMH leads with 35.15% vs -44.36% for FAZ. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 12.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SMH has performed better with a 35.15% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.19% for SMH.
FAZ is categorized as Leveraged Equities, while SMH is Semiconductors. FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор