PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAT с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAT и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FAT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.36%
13.42%
FAT
VTSAX

Доходность по периодам

С начала года, FAT показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 25.61%.


FAT

С начала года

-2.87%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

9.65%

1 год

0.45%

5 лет (среднегодовая)

28.31%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTSAX

С начала года

25.61%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

14.24%

1 год

32.94%

5 лет (среднегодовая)

15.09%

10 лет (среднегодовая)

12.66%

Основные характеристики


FATVTSAX
Коэф-т Шарпа-0.002.67
Коэф-т Сортино0.343.56
Коэф-т Омега1.061.49
Коэф-т Кальмара-0.003.92
Коэф-т Мартина-0.0117.04
Индекс Язвы31.87%1.97%
Дневная вол-ть50.29%12.55%
Макс. просадка-81.65%-55.34%
Текущая просадка-48.47%-0.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FAT и VTSAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAT c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.002.67
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.343.56
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.49
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.003.92
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.0117.04
FAT
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.00
2.67
FAT
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и VTSAX

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности VTSAX в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAT
FAT Brands Inc.
10.44%9.24%10.92%4.91%0.00%6.37%18.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FAT и VTSAX

Максимальная просадка FAT за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-48.47%
-0.81%
FAT
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и VTSAX

FAT Brands Inc. (FAT) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что FAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.08%
4.16%
FAT
VTSAX