PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAT с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FATVTSAX
Дох-ть с нач. г.-6.11%19.89%
Дох-ть за 1 год-9.39%32.60%
Дох-ть за 3 года-15.95%6.78%
Дох-ть за 5 лет27.77%14.32%
Коэф-т Шарпа-0.152.75
Коэф-т Сортино0.143.65
Коэф-т Омега1.021.51
Коэф-т Кальмара-0.133.64
Коэф-т Мартина-0.2517.49
Индекс Язвы30.73%1.95%
Дневная вол-ть50.27%12.40%
Макс. просадка-81.65%-55.34%
Текущая просадка-50.19%-2.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FAT и VTSAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FAT и VTSAX

С начала года, FAT показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 19.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.70%
10.64%
FAT
VTSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAT c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.25
VTSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSAX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSAX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSAX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSAX, с текущим значением в 17.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.49

Сравнение коэффициента Шарпа FAT и VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
2.75
FAT
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и VTSAX

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности VTSAX в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAT
FAT Brands Inc.
10.53%9.24%10.92%4.91%0.00%6.37%18.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.32%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FAT и VTSAX

Максимальная просадка FAT за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.19%
-2.51%
FAT
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и VTSAX

FAT Brands Inc. (FAT) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что FAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.88%
3.06%
FAT
VTSAX