PortfoliosLab logo
Сравнение FAT с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAT и VHT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FAT и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FAT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.15%
80.51%
FAT
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAT:

-0.48

VHT:

-0.07

Коэф-т Сортино

FAT:

-0.35

VHT:

0.00

Коэф-т Омега

FAT:

0.95

VHT:

1.00

Коэф-т Кальмара

FAT:

-0.50

VHT:

-0.06

Коэф-т Мартина

FAT:

-1.11

VHT:

-0.17

Индекс Язвы

FAT:

25.01%

VHT:

5.95%

Дневная вол-ть

FAT:

57.72%

VHT:

14.61%

Макс. просадка

FAT:

-78.79%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

FAT:

-48.19%

VHT:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, FAT показывает доходность -9.58%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -0.53%.


FAT

С начала года

-9.58%

1 месяц

-11.46%

6 месяцев

-4.35%

1 год

-25.45%

5 лет

40.72%

10 лет

N/A

VHT

С начала года

-0.53%

1 месяц

-4.80%

6 месяцев

-7.11%

1 год

-0.04%

5 лет

7.03%

10 лет

7.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAT и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAT
Ранг риск-скорректированной доходности FAT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAT c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FAT: -0.48
VHT: -0.07
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FAT: -0.35
VHT: 0.00
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FAT: 0.95
VHT: 1.00
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FAT: -0.50
VHT: -0.06
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FAT: -1.11
VHT: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
-0.07
FAT
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и VHT

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности VHT в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAT
FAT Brands Inc.
8.74%10.53%9.25%10.92%4.91%0.00%6.37%18.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.59%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FAT и VHT

Максимальная просадка FAT за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.19%
-11.73%
FAT
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и VHT

FAT Brands Inc. (FAT) имеет более высокую волатильность в 22.06% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что FAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.06%
9.44%
FAT
VHT