PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAT с VHT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAT с VHT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAT Brands Inc. (FAT) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FAT и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FAT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAT и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAT
FAT Brands Inc.		-48.32%-89.39%-3.66%32.64%-50.03%86.50%30.77%-1.21%-44.62%-21.20%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-5.04%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, FAT показывает доходность -48.32%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -5.04%.

FAT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-48.32%
6 месяцев
-91.66%
1 год
-94.35%
3 года*
-63.58%
5 лет*
-45.21%
10 лет*
—

VHT

1 день
2.24%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-5.04%
6 месяцев
5.91%
1 год
4.70%
3 года*
6.16%
5 лет*
5.09%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAT Brands Inc.

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с FAT:
FAT с NUFAT с HOLXFAT с NOKFAT с POAGXFAT с LUMNFAT с ACIFAT с VLVLY
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с IXJVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IYH

Доходность на риск

FAT vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAT
Ранг доходности на риск FAT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAT: 66
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAT c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FATVHTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

0.27

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.74

0.49

-3.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.58

1.06

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.51

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

1.09

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAT vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FATVHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

0.27

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.34

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.56

-0.98

Корреляция

Корреляция между FAT и VHT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и VHT

FAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAT
FAT Brands Inc.		0.00%0.00%10.53%9.24%10.92%4.91%0.00%2.64%7.66%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.73%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FAT и VHT

Максимальная просадка FAT за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и VHT.

Загрузка...

Показатели просадок

FATVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.48%

-39.12%

-58.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.41%

-10.40%

-84.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.48%

-17.71%

-79.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.48%

-8.05%

-89.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.86%

-5.98%

-42.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.94%

4.96%

+51.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и VHT

Текущая волатильность для FAT Brands Inc. (FAT) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что FAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FATVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.10%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.42%

10.28%

+92.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.59%

17.61%

+83.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.02%

14.85%

+52.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.07%

16.94%

+61.13%