PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAT с FGEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FAT с FGEN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAT Brands Inc. (FAT) и FibroGen, Inc. (FGEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAT или FGEN.

Корреляция

Корреляция между FAT и FGEN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FAT и FGEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FAT) и FibroGen, Inc. (FGEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.15%
-99.42%
FAT
FGEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAT:

-0.48

FGEN:

-0.58

Коэф-т Сортино

FAT:

-0.35

FGEN:

-0.52

Коэф-т Омега

FAT:

0.95

FGEN:

0.93

Коэф-т Кальмара

FAT:

-0.50

FGEN:

-0.71

Коэф-т Мартина

FAT:

-1.11

FGEN:

-1.15

Индекс Язвы

FAT:

25.01%

FGEN:

61.44%

Дневная вол-ть

FAT:

57.72%

FGEN:

121.30%

Макс. просадка

FAT:

-78.79%

FGEN:

-99.62%

Текущая просадка

FAT:

-48.19%

FGEN:

-99.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAT:

$44.76M

FGEN:

$32.29M

EPS

FAT:

-$11.60

FGEN:

-$1.53

Коэффициент P/S

FAT:

0.08

FGEN:

1.09

Коэффициент P/B

FAT:

12.81

FGEN:

53.83

Общая выручка (12 мес.)

FAT:

$440.69M

FGEN:

-$26.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

FAT:

$114.50M

FGEN:

-$16.09M

EBITDA (12 мес.)

FAT:

-$22.27M

FGEN:

-$118.02M

Доходность по периодам

С начала года, FAT показывает доходность -9.58%, что значительно выше, чем у FGEN с доходностью -40.76%.

FAT

С начала года

-9.58%

1 месяц

-11.46%

6 месяцев

-4.35%

1 год

-25.45%

5 лет

40.72%

10 лет

N/A

FGEN

С начала года

-40.76%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

1.85%

1 год

-69.84%

5 лет

-62.18%

10 лет

-35.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAT и FGEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAT
Ранг риск-скорректированной доходности FAT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
FGEN
Ранг риск-скорректированной доходности FGEN, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGEN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAT c FGEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и FibroGen, Inc. (FGEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FAT: -0.48
FGEN: -0.58
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FAT: -0.35
FGEN: -0.52
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FAT: 0.95
FGEN: 0.93
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FAT: -0.50
FGEN: -0.71
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FAT: -1.11
FGEN: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGEN равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и FGEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
-0.58
FAT
FGEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и FGEN

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, тогда как FGEN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
FAT
FAT Brands Inc.		8.74%10.53%9.25%10.92%4.91%0.00%6.37%18.89%
FGEN
FibroGen, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAT и FGEN

Максимальная просадка FAT за все время составила -78.79%, что меньше максимальной просадки FGEN в -99.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и FGEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.19%
-99.53%
FAT
FGEN

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и FGEN

FAT Brands Inc. (FAT) имеет более высокую волатильность в 22.06% по сравнению с FibroGen, Inc. (FGEN) с волатильностью 19.97%. Это указывает на то, что FAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.06%
19.97%
FAT
FGEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAT и FGEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и FibroGen, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию