Сравнение FAT с FGEN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FAT с FGEN

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAT Brands Inc. (FAT) и FibroGen, Inc. (FGEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAT или FGEN.

Корреляция

Корреляция между FAT и FGEN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FAT и FGEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FAT) и FibroGen, Inc. (FGEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FAT

FGEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAT:

-0.56

FGEN:

-0.67

Коэф-т Сортино

FAT:

-0.50

FGEN:

-1.02

Коэф-т Омега

FAT:

0.92

FGEN:

0.88

Коэф-т Кальмара

FAT:

-0.56

FGEN:

-0.81

Коэф-т Мартина

FAT:

-1.32

FGEN:

-1.26

Индекс Язвы

FAT:

23.35%

FGEN:

64.02%

Дневная вол-ть

FAT:

55.37%

FGEN:

121.23%

Макс. просадка

FAT:

-78.79%

FGEN:

-99.58%

Текущая просадка

FAT:

-50.90%

FGEN:

-99.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAT:

$45.22M

FGEN:

$28.26M

EPS

FAT:

-$11.60

FGEN:

-$1.53

Общая выручка (12 мес.)

FAT:

$440.69M

FGEN:

-$26.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

FAT:

$114.50M

FGEN:

-$16.09M

EBITDA (12 мес.)

FAT:

-$22.27M

FGEN:

-$118.02M

Доходность по периодам

С начала года, FAT показывает доходность -14.30%, что значительно выше, чем у FGEN с доходностью -47.12%.

FAT

С начала года

-14.30%

1 месяц

-19.37%

6 месяцев

3.74%

1 год

-31.51%

5 лет

52.58%

10 лет

N/A

FGEN

С начала года

-47.12%

1 месяц

-28.93%

6 месяцев

-23.64%

1 год

-82.28%

5 лет

-61.46%

10 лет

-37.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAT и FGEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FGEN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAT c FGEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и FibroGen, Inc. (FGEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FAT: -0.56

FGEN: -0.67

Коэффициент Сортино

FAT: -0.50

FGEN: -1.02

Коэффициент Омега

FAT: 0.92

FGEN: 0.88

Коэффициент Кальмара

FAT: -0.56

FGEN: -0.81

Коэффициент Мартина

FAT: -1.32

FGEN: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGEN равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и FGEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FAT

FGEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и FGEN

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, тогда как FGEN не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FAT FAT Brands Inc.	14.10%	14.71%	14.75%	13.17%	8.81%	0.00%	6.37%	28.89%
FGEN FibroGen, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAT и FGEN

Максимальная просадка FAT за все время составила -78.79%, что меньше максимальной просадки FGEN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и FGEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FAT

FGEN

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и FGEN

Текущая волатильность для FAT Brands Inc. (FAT) составляет 27.48%, в то время как у FibroGen, Inc. (FGEN) волатильность равна 37.19%. Это указывает на то, что FAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FAT

FGEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAT и FGEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и FibroGen, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FAT с FGEN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FAT и FGEN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAT и FGEN

FAT

FGEN

Сравнение FAT c FGEN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и FGEN

Просадки

Сравнение просадок FAT и FGEN

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и FGEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAT и FGEN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество