PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAT с FGEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FAT и FGEN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности FAT и FGEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FAT) и FibroGen, Inc. (FGEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
87.19%
-99.26%
FAT
FGEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAT:

-0.17

FGEN:

-0.20

Коэф-т Сортино

FAT:

0.12

FGEN:

0.77

Коэф-т Омега

FAT:

1.02

FGEN:

1.10

Коэф-т Кальмара

FAT:

-0.14

FGEN:

-0.30

Коэф-т Мартина

FAT:

-0.25

FGEN:

-0.46

Индекс Язвы

FAT:

33.48%

FGEN:

64.66%

Дневная вол-ть

FAT:

49.93%

FGEN:

150.76%

Макс. просадка

FAT:

-81.65%

FGEN:

-99.56%

Текущая просадка

FAT:

-48.12%

FGEN:

-99.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAT:

$92.83M

FGEN:

$35.08M

EPS

FAT:

-$9.22

FGEN:

-$1.23

Общая выручка (12 мес.)

FAT:

$606.01M

FGEN:

$180.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

FAT:

$164.54M

FGEN:

$138.38M

EBITDA (12 мес.)

FAT:

$26.08M

FGEN:

-$99.87M

Доходность по периодам

С начала года, FAT показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у FGEN с доходностью -54.87%.


FAT

С начала года

-2.21%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

6.46%

1 год

-5.33%

5 лет

28.71%

10 лет

N/A

FGEN

С начала года

-54.87%

1 месяц

14.29%

6 месяцев

-64.60%

1 год

-42.37%

5 лет

-61.23%

10 лет

-34.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAT c FGEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и FibroGen, Inc. (FGEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.17-0.20
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.120.77
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.10
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.14-0.30
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.25-0.46
FAT
FGEN

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGEN равному -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и FGEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.20JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.17
-0.20
FAT
FGEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и FGEN

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, тогда как FGEN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
FAT
FAT Brands Inc.
10.37%9.24%10.92%4.91%0.00%6.37%18.88%
FGEN
FibroGen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAT и FGEN

Максимальная просадка FAT за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки FGEN в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и FGEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-48.12%
-99.41%
FAT
FGEN

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и FGEN

Текущая волатильность для FAT Brands Inc. (FAT) составляет 7.85%, в то время как у FibroGen, Inc. (FGEN) волатильность равна 28.15%. Это указывает на то, что FAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.85%
28.15%
FAT
FGEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAT и FGEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и FibroGen, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab