PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAT с FGEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FAT и FGEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAT Brands Inc. (FAT) и FibroGen, Inc. (FGEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.36%
-71.37%
FAT
FGEN

Доходность по периодам

С начала года, FAT показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у FGEN с доходностью -60.51%.


FAT

С начала года

-4.38%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

8.36%

1 год

-1.79%

5 лет (среднегодовая)

27.93%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FGEN

С начала года

-60.51%

1 месяц

-6.54%

6 месяцев

-71.54%

1 год

-28.47%

5 лет (среднегодовая)

-61.05%

10 лет (среднегодовая)

-34.20%

Фундаментальные показатели


FATFGEN
Рыночная капитализация$89.77M$35.27M
EPS-$9.22-$1.23
Общая выручка (12 мес.)$143.83B$179.89M
Валовая прибыль (12 мес.)$46.70B$138.26M
EBITDA (12 мес.)$26.08M-$104.41M

Основные характеристики


FATFGEN
Коэф-т Шарпа-0.05-0.22
Коэф-т Сортино0.280.73
Коэф-т Омега1.041.09
Коэф-т Кальмара-0.04-0.34
Коэф-т Мартина-0.08-0.57
Индекс Язвы31.78%59.73%
Дневная вол-ть50.28%152.58%
Макс. просадка-81.65%-99.56%
Текущая просадка-49.27%-99.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FAT и FGEN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAT c FGEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и FibroGen, Inc. (FGEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.05-0.22
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.280.73
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.09
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.04-0.34
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.08-0.57
FAT
FGEN

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа FGEN равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и FGEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.20JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05
-0.22
FAT
FGEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и FGEN

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, тогда как FGEN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
FAT
FAT Brands Inc.
10.61%9.24%10.92%4.91%0.00%6.37%18.88%
FGEN
FibroGen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAT и FGEN

Максимальная просадка FAT за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки FGEN в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и FGEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-49.27%
-99.48%
FAT
FGEN

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и FGEN

Текущая волатильность для FAT Brands Inc. (FAT) составляет 6.96%, в то время как у FibroGen, Inc. (FGEN) волатильность равна 30.62%. Это указывает на то, что FAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.96%
30.62%
FAT
FGEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAT и FGEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и FibroGen, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию