PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAT с FGEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


FATFGEN
Дох-ть с нач. г.-6.11%-63.29%
Дох-ть за 1 год-9.39%-49.74%
Дох-ть за 3 года-15.95%-71.05%
Дох-ть за 5 лет27.77%-61.59%
Коэф-т Шарпа-0.15-0.27
Коэф-т Сортино0.140.61
Коэф-т Омега1.021.08
Коэф-т Кальмара-0.13-0.43
Коэф-т Мартина-0.25-0.75
Индекс Язвы30.73%57.01%
Дневная вол-ть50.27%155.01%
Макс. просадка-81.65%-99.56%
Текущая просадка-50.19%-99.52%

Фундаментальные показатели


FATFGEN
Рыночная капитализация$89.82M$32.67M
EPS-$8.07-$1.70
Общая выручка (12 мес.)$143.83B$133.68M
Валовая прибыль (12 мес.)$46.70B$97.34M
EBITDA (12 мес.)-$64.96B-$92.70M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FAT и FGEN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FAT и FGEN

С начала года, FAT показывает доходность -6.11%, что значительно выше, чем у FGEN с доходностью -63.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.70%
-71.96%
FAT
FGEN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAT c FGEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FAT) и FibroGen, Inc. (FGEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.25
FGEN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGEN, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FGEN, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FGEN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FGEN, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FGEN, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.75

Сравнение коэффициента Шарпа FAT и FGEN

Показатель коэффициента Шарпа FAT на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа FGEN равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAT и FGEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
-0.27
FAT
FGEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAT и FGEN

Дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, тогда как FGEN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
FAT
FAT Brands Inc.
10.53%9.24%10.92%4.91%0.00%6.37%18.88%
FGEN
FibroGen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAT и FGEN

Максимальная просадка FAT за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки FGEN в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAT и FGEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.19%
-99.52%
FAT
FGEN

Волатильность

Сравнение волатильности FAT и FGEN

Текущая волатильность для FAT Brands Inc. (FAT) составляет 7.88%, в то время как у FibroGen, Inc. (FGEN) волатильность равна 21.50%. Это указывает на то, что FAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.88%
21.50%
FAT
FGEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAT и FGEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и FibroGen, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию