PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FANCX с FBNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FANCX с FBNTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FANCX (Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C) and FBNTX (Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class M) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 5 years, FANCX returned 1.21%/yr vs 2.03%/yr for FBNTX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FANCX charges 1.51%/yr vs 0.65%/yr for FBNTX.

Доходность

Сравнение доходности FANCX и FBNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX) и Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class M (FBNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FANCX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у FBNTX с доходностью 0.67%.

FANCX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
0.23%
С начала года
0.11%
1 год
2.26%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.21%
10 лет*
—

FBNTX

1 день
0.12%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
0.78%
С начала года
0.67%
1 год
3.14%
3 года*
4.45%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FANCX и FBNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FANCX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C		0.11%4.38%3.74%3.91%-4.63%-1.81%2.74%2.90%0.23%-0.02%
FBNTX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class M		0.67%5.14%4.62%4.72%-4.00%-1.08%3.60%3.98%0.96%0.95%

Correlation

The correlation between FANCX and FBNTX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2016 г.

0.68

The correlation between FANCX and FBNTX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C

Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class M

Часто сравнивают с FANCX:
FANCX с FJTDXFANCX с FNSOXFANCX с FCNVXFANCX с JSOSXFANCX с VUSFXFANCX с VBMPXFANCX с FSELX
Часто сравнивают с FBNTX:
FBNTX с FSELXFBNTX с FCNVXFBNTX с SGOVFBNTX с FZROXFBNTX с FCNTXFBNTX с BNDFBNTX с FTIHX

Доходность на риск

FANCX vs. FBNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FANCX
Ранг доходности на риск FANCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANCX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FBNTX
Ранг доходности на риск FBNTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FANCX c FBNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX) и Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class M (FBNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FANCXFBNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.76

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.15

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.54

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

9.18

-3.21

FANCX vs. FBNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FANCX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBNTX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANCX и FBNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FANCX и FBNTX

Максимальная просадка FANCX за все время составила -7.79%, что больше максимальной просадки FBNTX в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANCX и FBNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FANCXFBNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.79%

-6.64%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-1.29%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.18%

-1.29%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.24%

-6.40%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.17%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-1.01%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.36%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FANCX и FBNTX

Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX) и Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class M (FBNTX) имеют волатильность 0.61% и 0.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FANCXFBNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.60%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

1.37%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

1.85%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.14%

2.17%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

1.82%

-0.05%

Сравнение комиссий FANCX и FBNTX

FANCX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FBNTX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANCX и FBNTX

Дивидендная доходность FANCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности FBNTX в 3.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FANCX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C		3.09%3.20%2.95%1.75%0.15%0.36%1.68%1.00%0.69%0.21%0.07%
FBNTX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class M		3.95%4.05%3.79%2.53%0.67%0.87%2.51%1.92%1.54%1.06%0.40%

Часто задаваемые вопросы

FANCX and FBNTX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FANCX has higher volatility (0.61%) compared to FBNTX (0.60%). In terms of maximum drawdown, FANCX dropped -7.79% vs FBNTX's -6.64%.

FBNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FANCX и FBNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор