PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAGCX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGCX с FSPGX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAGCX или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между FAGCX и FSPGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FAGCX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
193.78%
293.43%
FAGCX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGCX:

0.47

FSPGX:

0.53

Коэф-т Сортино

FAGCX:

0.83

FSPGX:

0.90

Коэф-т Омега

FAGCX:

1.11

FSPGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FAGCX:

0.50

FSPGX:

0.57

Коэф-т Мартина

FAGCX:

1.71

FSPGX:

2.03

Индекс Язвы

FAGCX:

7.76%

FSPGX:

6.55%

Дневная вол-ть

FAGCX:

28.05%

FSPGX:

25.10%

Макс. просадка

FAGCX:

-65.09%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

FAGCX:

-18.13%

FSPGX:

-13.91%

Доходность по периодам

С начала года, FAGCX показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -10.29%.

FAGCX

С начала года

-11.78%

1 месяц

-7.75%

6 месяцев

-8.27%

1 год

11.05%

5 лет

12.92%

10 лет

9.66%

FSPGX

С начала года

-10.29%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-5.39%

1 год

11.61%

5 лет

17.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAGCX и FSPGX

FAGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
График комиссии FAGCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGCX: 0.79%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGCX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGCX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGCX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FAGCX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAGCX: 0.47
FSPGX: 0.53
Коэффициент Сортино FAGCX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAGCX: 0.83
FSPGX: 0.90
Коэффициент Омега FAGCX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAGCX: 1.11
FSPGX: 1.13
Коэффициент Кальмара FAGCX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAGCX: 0.50
FSPGX: 0.57
Коэффициент Мартина FAGCX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FAGCX: 1.71
FSPGX: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа FAGCX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGCX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.53
FAGCX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGCX и FSPGX

FAGCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM202420232022202120202019201820172016
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.41%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%

Просадки

Сравнение просадок FAGCX и FSPGX

Максимальная просадка FAGCX за все время составила -65.09%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.13%
-13.91%
FAGCX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FAGCX и FSPGX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 17.33% и 16.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.33%
16.84%
FAGCX
FSPGX