Сравнение F701.DE с AUM5.DE
F701.DE (Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF (Dist)) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - F701.DE is a Global Allocation fund actively managed by Amundi, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. F701.DE is actively managed, while AUM5.DE is passively managed. Over the past 10 years, F701.DE returned 7.00%/yr vs 14.48%/yr for AUM5.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. F701.DE charges 0.41%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.
Доходность
Сравнение доходности F701.DE и AUM5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, F701.DE показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции F701.DE уступали акциям AUM5.DE по среднегодовой доходности: 7.00% против 14.48% соответственно.
F701.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 7.34%
- С начала года
- 11.07%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 7.00%
AUM5.DE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 11.79%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение доходности по годам F701.DE и AUM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F701.DE Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF (Dist) | 11.07% | 10.07% | 10.15% | 7.70% | -9.59% | 16.55% | 2.60% | 19.49% | -5.68% | 5.23% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.79% | 4.80% | 32.40% | 22.65% | -14.14% | 40.97% | 7.09% | 34.94% | -1.01% | 6.83% |
Correlation
The correlation between F701.DE and AUM5.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2016 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between F701.DE and AUM5.DE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
F701.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск
F701.DE
AUM5.DE
Сравнение F701.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF (Dist) (F701.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| F701.DE | AUM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 2.98 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 10.50 | +2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок F701.DE и AUM5.DE
Максимальная просадка F701.DE за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки AUM5.DE в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F701.DE и AUM5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| F701.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.47% | -33.65% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -7.18% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.45% | -23.30% | +8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.45% | -23.30% | +8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.47% | -33.65% | +10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -1.35% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -3.97% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.04% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности F701.DE и AUM5.DE
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF (Dist) (F701.DE) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что F701.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| F701.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 3.01% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 7.89% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 11.77% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 15.22% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 16.08% | -4.36% |
Сравнение комиссий F701.DE и AUM5.DE
F701.DE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов F701.DE и AUM5.DE
Дивидендная доходность F701.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как AUM5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
F701.DE Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF (Dist) | 1.19% | 1.32% | 1.01% | 2.02% | 1.46% | 0.91% | 1.16% | 0.32% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
F701.DE and AUM5.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.41% for F701.DE.
F701.DE is categorized as Global Allocation, while AUM5.DE is S&P 500. Their fees differ too: 0.41% for F701.DE and 0.15% for AUM5.DE.
Подберите оптимальное распределение для F701.DE и AUM5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор