PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение F3A.DE с VDPG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение F3A.DE с VDPG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

F3A.DE (First Solar Inc) is a stock, while VDPG.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Over the past 5 years, F3A.DE returned 33.25%/yr vs 13.60%/yr for VDPG.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности F3A.DE и VDPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Solar Inc (F3A.DE) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

F3A.DE торгуется в EUR, в то время как VDPG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDPG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, F3A.DE показывает доходность 16.01%, что значительно ниже, чем у VDPG.L с доходностью 55.37%.

F3A.DE

1 день
-2.39%
1 месяц
43.82%
С начала года
16.01%
6 месяцев
18.00%
1 год
88.46%
3 года*
11.37%
5 лет*
33.25%
10 лет*
19.70%

VDPG.L

1 день
-0.81%
1 месяц
14.97%
С начала года
55.37%
6 месяцев
61.37%
1 год
86.30%
3 года*
26.23%
5 лет*
13.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам F3A.DE и VDPG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
F3A.DE
First Solar Inc		16.01%31.80%10.95%12.67%80.25%-4.34%59.68%-16.17%
VDPG.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc		55.37%23.76%1.63%6.29%-6.95%8.58%9.28%5.82%

Correlation

The correlation between F3A.DE and VDPG.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Solar Inc

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с F3A.DE:
F3A.DE с SEDGF3A.DE с NXTF3A.DE с NBISF3A.DE с COST.LF3A.DE с VERE.DEF3A.DE с GBSP.LF3A.DE с BYDDY
Часто сравнивают с VDPG.L:
VDPG.L с EMIM.LVDPG.L с FDFIXVDPG.L с XDEQ.LVDPG.L с ETLK.DEVDPG.L с SPYVDPG.L с FWIA.DEVDPG.L с LGAG.L

Доходность на риск

F3A.DE vs. VDPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
F3A.DE
Ранг доходности на риск F3A.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F3A.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F3A.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F3A.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F3A.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F3A.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VDPG.L
Ранг доходности на риск VDPG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDPG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDPG.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDPG.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDPG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDPG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F3A.DE c VDPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar Inc (F3A.DE) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

F3A.DEVDPG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
4.18

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
5.07

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.74

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

6.63

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

25.90

-20.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

F3A.DE vs. VDPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F3A.DE на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа VDPG.L равного 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F3A.DE и VDPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

F3A.DEVDPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

4.18

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.73

-0.49

Просадки

Сравнение просадок F3A.DE и VDPG.L

Максимальная просадка F3A.DE за все время составила -95.41%, что больше максимальной просадки VDPG.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F3A.DE и VDPG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

F3A.DEVDPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.41%

-35.87%

-59.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.03%

-13.18%

-19.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.06%

-18.33%

-42.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.06%

-18.33%

-42.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-0.81%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.29%

-6.03%

-51.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.97%

3.38%

+12.59%

Волатильность

Сравнение волатильности F3A.DE и VDPG.L

First Solar Inc (F3A.DE) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что F3A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

F3A.DEVDPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.39%

10.39%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.27%

18.21%

+18.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.96%

20.90%

+31.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.30%

16.67%

+35.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.32%

19.36%

+32.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов F3A.DE и VDPG.L

Ни F3A.DE, ни VDPG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

F3A.DE and VDPG.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для F3A.DE и VDPG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор