Сравнение EZBC с BITX
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, EZBC returned -45.24% vs -78.67% for BITX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. EZBC charges 0.19%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -32.39%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -61.72%.
EZBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -40.88%
- С начала года
- -61.72%
- 6 месяцев
- -61.62%
- 1 год
- -78.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZBC и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -32.39% | -6.56% | 87.83% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -61.72% | -38.71% | 124.62% |
Correlation
The correlation between EZBC and BITX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between EZBC and BITX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. BITX — Ранг доходности на риск
EZBC
BITX
Сравнение EZBC c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZBC | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.95 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.46 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZBC и BITX
Максимальная просадка EZBC за все время составила -52.94%, что меньше максимальной просадки BITX в -83.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.94% | -83.08% | +30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.94% | -83.08% | +30.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -83.08% | +30.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -32.64% | +15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.92% | 53.73% | -22.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и BITX
Текущая волатильность для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) составляет 13.26%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 26.48%. Это указывает на то, что EZBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 26.48% | -13.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.57% | 69.36% | -34.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 88.09% | -43.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 98.17% | -48.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 98.17% | -48.03% |
Сравнение комиссий EZBC и BITX
EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и BITX
EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 41.63% | 21.69% | 10.70% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, EZBC and BITX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITX has higher volatility (26.48%) compared to EZBC (13.26%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -52.94% vs BITX's -83.08%.
On 1-year performance, EZBC leads with -45.24% vs -78.67% for BITX. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 13.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -45.24% return vs -78.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 41.63%, compared with 0.00% for EZBC.
EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 2.38% for BITX.
BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор