PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EZBC с BITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZBC с BITX

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX).

EZBC и BITX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZBC или BITX.

Корреляция

Корреляция между EZBC и BITX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности EZBC и BITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.32%
74.25%
EZBC
BITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZBC:

0.45

BITX:

-0.09

Коэф-т Сортино

EZBC:

1.02

BITX:

0.68

Коэф-т Омега

EZBC:

1.12

BITX:

1.08

Коэф-т Кальмара

EZBC:

0.89

BITX:

-0.16

Коэф-т Мартина

EZBC:

1.96

BITX:

-0.31

Индекс Язвы

EZBC:

12.51%

BITX:

31.82%

Дневная вол-ть

EZBC:

54.17%

BITX:

109.68%

Макс. просадка

EZBC:

-27.49%

BITX:

-61.28%

Текущая просадка

EZBC:

-18.59%

BITX:

-43.16%

Доходность по периодам

С начала года, EZBC показывает доходность -6.93%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -22.51%.

EZBC

С начала года

-6.93%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

44.50%

1 год

31.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITX

С начала года

-22.51%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

62.83%

1 год

1.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EZBC и BITX

EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITX в 1.85%.

BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITX: 1.85%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF
График комиссии EZBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EZBC: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZBC и BITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EZBC
Ранг риск-скорректированной доходности EZBC, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZBC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
BITX
Ранг риск-скорректированной доходности BITX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZBC c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EZBC, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
EZBC: 0.45
BITX: -0.09
Коэффициент Сортино EZBC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
EZBC: 1.02
BITX: 0.68
Коэффициент Омега EZBC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EZBC: 1.12
BITX: 1.08
Коэффициент Кальмара EZBC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
EZBC: 0.89
BITX: -0.16
Коэффициент Мартина EZBC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
EZBC: 1.96
BITX: -0.31

Показатель коэффициента Шарпа EZBC на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа BITX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZBC и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
0.45
-0.09
EZBC
BITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZBC и BITX

EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.77%.

TTM2024
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		15.77%10.71%

Просадки

Сравнение просадок EZBC и BITX

Максимальная просадка EZBC за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки BITX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и BITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.59%
-43.16%
EZBC
BITX

Волатильность

Сравнение волатильности EZBC и BITX

Текущая волатильность для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) составляет 16.86%, в то время как у Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 34.48%. Это указывает на то, что EZBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.86%
34.48%
EZBC
BITX