PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EZBC с BITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EZBC и BITX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение EZBC с BITX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX).

EZBC и BITX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZBC или BITX.

Доходность

Сравнение доходности EZBC и BITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZBC:

0.99

BITX:

0.37

Коэф-т Сортино

EZBC:

1.63

BITX:

1.29

Коэф-т Омега

EZBC:

1.19

BITX:

1.15

Коэф-т Кальмара

EZBC:

1.87

BITX:

0.65

Коэф-т Мартина

EZBC:

4.13

BITX:

1.29

Индекс Язвы

EZBC:

12.78%

BITX:

31.01%

Дневная вол-ть

EZBC:

52.88%

BITX:

106.84%

Макс. просадка

EZBC:

-28.23%

BITX:

-61.28%

Текущая просадка

EZBC:

-6.02%

BITX:

-22.32%

Доходность по периодам

С начала года, EZBC показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью 5.90%.

EZBC

С начала года

11.86%

1 месяц

11.08%

6 месяцев

7.55%

1 год

51.96%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITX

С начала года

5.90%

1 месяц

20.76%

6 месяцев

-8.14%

1 год

39.07%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Bitcoin ETF

Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий EZBC и BITX

EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITX в 1.85%.

BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
EZBC
Franklin Bitcoin ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZBC и BITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EZBC
Ранг риск-скорректированной доходности EZBC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZBC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
BITX
Ранг риск-скорректированной доходности BITX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZBC c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EZBC на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа BITX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZBC и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZBC и BITX

EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%.

TTM2024
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		11.96%10.71%

Просадки

Сравнение просадок EZBC и BITX

Максимальная просадка EZBC за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки BITX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и BITX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EZBC и BITX

Текущая волатильность для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) составляет 9.40%, в то время как у Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 18.92%. Это указывает на то, что EZBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...