Сравнение EXXV.DE с SXRV.DE
EXXV.DE (iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EXXV.DE is a Europe Equities fund tracking the Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXXV.DE returned 10.77%/yr vs 21.24%/yr for SXRV.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXXV.DE charges 0.43%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXXV.DE и SXRV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXXV.DE показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции EXXV.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 10.77% против 21.24% соответственно.
EXXV.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 10.77%
SXRV.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам EXXV.DE и SXRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXV.DE iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) | 6.78% | 26.53% | 11.43% | 23.88% | -13.61% | 24.15% | -3.88% | 27.75% | -10.41% | 13.38% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.57% | 6.98% | 33.55% | 51.19% | -30.05% | 39.34% | 34.48% | 42.90% | 3.03% | 15.81% |
Correlation
The correlation between EXXV.DE and SXRV.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г. | 0.58 |
The correlation between EXXV.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXV.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск
EXXV.DE
SXRV.DE
Сравнение EXXV.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) (EXXV.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXXV.DE | SXRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.75 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 11.16 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXXV.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.40 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.93 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.07 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.91 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок EXXV.DE и SXRV.DE
Максимальная просадка EXXV.DE за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXV.DE и SXRV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXV.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -32.80% | -26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -10.03% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.06% | -26.69% | +10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.82% | -31.33% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -31.33% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.83% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -6.56% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.38% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXV.DE и SXRV.DE
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) (EXXV.DE) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что EXXV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXV.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.26% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 10.98% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 15.67% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 19.84% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 19.65% | -1.57% |
Сравнение комиссий EXXV.DE и SXRV.DE
EXXV.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SXRV.DE в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXV.DE и SXRV.DE
Дивидендная доходность EXXV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXV.DE iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) | 2.19% | 2.16% | 2.62% | 2.43% | 2.65% | 1.91% | 1.83% | 2.96% | 3.06% | 4.06% | 3.71% | 3.16% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXXV.DE and SXRV.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRV.DE is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRV.DE is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.43% for EXXV.DE.
EXXV.DE is categorized as Europe Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. EXXV.DE tracks Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.43% for EXXV.DE and 0.36% for SXRV.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXXV.DE и SXRV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор