Сравнение EXV2.DE с SXRV.DE
EXV2.DE (iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EXV2.DE is a Communications Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Telecommunications, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV2.DE returned 3.97%/yr vs 21.24%/yr for SXRV.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EXV2.DE charges 0.47%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV2.DE и SXRV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV2.DE показывает доходность 26.64%, что значительно выше, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции EXV2.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 3.97% против 21.24% соответственно.
EXV2.DE
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 26.64%
- 6 месяцев
- 30.39%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 3.97%
SXRV.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам EXV2.DE и SXRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV2.DE iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | 26.64% | 16.14% | 20.74% | 7.73% | -14.23% | 14.83% | -12.76% | 5.29% | -9.19% | 0.27% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.57% | 6.98% | 33.55% | 51.19% | -30.05% | 39.34% | 34.48% | 42.90% | 3.03% | 15.81% |
Correlation
The correlation between EXV2.DE and SXRV.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between EXV2.DE and SXRV.DE has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV2.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск
EXV2.DE
SXRV.DE
Сравнение EXV2.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) (EXV2.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV2.DE | SXRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.75 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 11.16 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV2.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.40 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 1.07 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.91 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок EXV2.DE и SXRV.DE
Максимальная просадка EXV2.DE за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV2.DE и SXRV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV2.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -32.80% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -10.03% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.60% | -26.69% | +17.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.16% | -31.33% | +10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | -31.33% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -0.83% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -6.56% | -15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.38% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV2.DE и SXRV.DE
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) (EXV2.DE) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что EXV2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV2.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 4.26% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 10.98% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 15.67% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 19.84% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 19.65% | -3.64% |
Сравнение комиссий EXV2.DE и SXRV.DE
EXV2.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SXRV.DE в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV2.DE и SXRV.DE
Дивидендная доходность EXV2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV2.DE iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | 1.99% | 2.38% | 2.85% | 3.28% | 2.84% | 2.14% | 2.67% | 3.56% | 3.52% | 13.78% | 3.96% | 4.01% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV2.DE and SXRV.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRV.DE is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRV.DE is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.47% for EXV2.DE.
EXV2.DE is categorized as Communications Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. EXV2.DE tracks STOXX® Europe 600 Telecommunications, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.47% for EXV2.DE and 0.36% for SXRV.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV2.DE и SXRV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор