Сравнение EXV2.DE с EUNL.DE
EXV2.DE (iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)) and EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EXV2.DE is a Communications Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Telecommunications, while EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV2.DE returned 3.97%/yr vs 12.82%/yr for EUNL.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV2.DE charges 0.47%/yr vs 0.20%/yr for EUNL.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV2.DE и EUNL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV2.DE показывает доходность 26.64%, что значительно выше, чем у EUNL.DE с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции EXV2.DE уступали акциям EUNL.DE по среднегодовой доходности: 3.97% против 12.82% соответственно.
EXV2.DE
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 26.64%
- 6 месяцев
- 30.39%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 3.97%
EUNL.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам EXV2.DE и EUNL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV2.DE iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | 26.64% | 16.14% | 20.74% | 7.73% | -14.23% | 14.83% | -12.76% | 5.29% | -9.19% | 0.27% |
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.86% | 7.90% | 25.93% | 20.13% | -13.59% | 32.71% | 5.48% | 31.34% | -5.13% | 7.71% |
Correlation
The correlation between EXV2.DE and EUNL.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2009 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between EXV2.DE and EUNL.DE has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV2.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск
EXV2.DE
EUNL.DE
Сравнение EXV2.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) (EXV2.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV2.DE | EUNL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.64 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 14.52 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV2.DE | EUNL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.12 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.90 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.84 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.82 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок EXV2.DE и EUNL.DE
Максимальная просадка EXV2.DE за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV2.DE и EUNL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV2.DE | EUNL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -33.63% | -18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -6.50% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.60% | -21.73% | +12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.16% | -21.73% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | -33.63% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -0.31% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -4.25% | -17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 1.64% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV2.DE и EUNL.DE
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) (EXV2.DE) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что EXV2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV2.DE | EUNL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 2.62% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 7.72% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 11.16% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 14.17% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.17% | +0.84% |
Сравнение комиссий EXV2.DE и EUNL.DE
EXV2.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии EUNL.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV2.DE и EUNL.DE
Дивидендная доходность EXV2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как EUNL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV2.DE iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | 1.99% | 2.38% | 2.85% | 3.28% | 2.84% | 2.14% | 2.67% | 3.56% | 3.52% | 13.78% | 3.96% | 4.01% |
Часто задаваемые вопросы
EXV2.DE and EUNL.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for EXV2.DE.
EXV2.DE is categorized as Communications Equities, while EUNL.DE is Global Equities. EXV2.DE tracks STOXX® Europe 600 Telecommunications, while EUNL.DE tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.47% for EXV2.DE and 0.20% for EUNL.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV2.DE и EUNL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор