Сравнение EXV1.DE с XUFB.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L).
EXV1.DE и XUFB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. XUFB.L - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXV1.DE или XUFB.L.
Основные характеристики
| EXV1.DE | XUFB.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.44% | 25.32% |
| Дох-ть за 1 год | 42.67% | 47.26% |
| Дох-ть за 3 года | 17.77% | 3.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.24% | 6.23% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.24 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 1.85 |
| Коэф-т Мартина | 15.49 | 14.10 |
| Индекс Язвы | 2.72% | 3.49% |
| Дневная вол-ть | 15.83% | 18.77% |
| Макс. просадка | -82.30% | -41.84% |
| Текущая просадка | -30.19% | -2.38% |
Корреляция
Корреляция между EXV1.DE и XUFB.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXV1.DE и XUFB.L
С начала года, EXV1.DE показывает доходность 31.44%, что значительно выше, чем у XUFB.L с доходностью 25.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXV1.DE и XUFB.L
EXV1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XUFB.L в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXV1.DE c XUFB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV1.DE и XUFB.L
Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности XUFB.L в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 5.58% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% | 2.54% | 3.68% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 2.14% | 2.54% | 3.43% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXV1.DE и XUFB.L
Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -82.30%, что больше максимальной просадки XUFB.L в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и XUFB.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXV1.DE и XUFB.L
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) составляет 3.11%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUFB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.