Сравнение EXV1.DE с QDVE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).
EXV1.DE и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXV1.DE или QDVE.DE.
Основные характеристики
| EXV1.DE | QDVE.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.44% | 32.89% |
| Дох-ть за 1 год | 42.67% | 44.03% |
| Дох-ть за 3 года | 17.77% | 17.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.24% | 24.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 3.24 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 15.49 | 8.11 |
| Индекс Язвы | 2.72% | 4.90% |
| Дневная вол-ть | 15.83% | 20.29% |
| Макс. просадка | -82.30% | -31.45% |
| Текущая просадка | -30.19% | -3.69% |
Корреляция
Корреляция между EXV1.DE и QDVE.DE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXV1.DE и QDVE.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXV1.DE показывает доходность 31.44%, а QDVE.DE немного выше – 32.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXV1.DE и QDVE.DE
EXV1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXV1.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV1.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 5.58% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% | 2.54% | 3.68% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXV1.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -82.30%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и QDVE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXV1.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) составляет 3.11%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.