Сравнение EXSD.DE с NQSE.DE
EXSD.DE (iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXSD.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Mid 200 Index, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXSD.DE returned 6.74%/yr vs 11.89%/yr for NQSE.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXSD.DE charges 0.21%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSD.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSD.DE показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью 10.53%.
EXSD.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 8.29%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.60%
NQSE.DE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -5.25%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXSD.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSD.DE iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | 11.85% | 20.71% | 5.80% | 15.08% | -18.91% | 18.43% | 0.93% | 29.02% | -14.42% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 10.53% | 18.19% | 24.02% | 52.15% | -36.27% | 27.38% | 45.18% | 35.63% | -15.97% |
Correlation
The correlation between EXSD.DE and NQSE.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between EXSD.DE and NQSE.DE has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSD.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
EXSD.DE
NQSE.DE
Сравнение EXSD.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) (EXSD.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXSD.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.78 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 5.78 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXSD.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка EXSD.DE за все время составила -61.46%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSD.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSD.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.46% | -37.62% | -23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -11.88% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.39% | -22.41% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -37.62% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -6.95% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -8.49% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.67% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSD.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) (EXSD.DE) составляет 3.28%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что EXSD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSD.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 6.20% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 13.90% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 17.71% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 21.19% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 21.60% | -4.96% |
Сравнение комиссий EXSD.DE и NQSE.DE
EXSD.DE берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSD.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность EXSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSD.DE iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | 2.72% | 3.08% | 3.23% | 2.71% | 3.06% | 2.12% | 1.54% | 2.85% | 3.02% | 3.28% | 3.16% | 2.64% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXSD.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSD.DE is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSD.DE is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.
EXSD.DE is categorized as Europe Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. EXSD.DE tracks STOXX Europe Mid 200 Index, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.21% for EXSD.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSD.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор