Сравнение EXSA.DE с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
EXSA.DE и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 13 февр. 2004 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXSA.DE или VYM.
Основные характеристики
| EXSA.DE | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.52% | 21.19% |
| Дох-ть за 1 год | 16.30% | 34.50% |
| Дох-ть за 3 года | 4.45% | 9.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.21% | 11.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.02% | 10.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 4.40 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 4.55 |
| Коэф-т Мартина | 8.55 | 20.45 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 10.75% |
| Макс. просадка | -58.34% | -56.98% |
| Текущая просадка | -3.96% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EXSA.DE и VYM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXSA.DE и VYM
С начала года, EXSA.DE показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции EXSA.DE уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 7.02% против 10.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXSA.DE и VYM
EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXSA.DE c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSA.DE и VYM
Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что сопоставимо с доходностью VYM в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.74% | 2.68% | 2.76% | 2.23% | 1.85% | 2.87% | 3.03% | 4.42% | 3.42% | 2.97% | 3.14% | 3.40% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок EXSA.DE и VYM
Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXSA.DE и VYM
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 4.02% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.