Сравнение EXSA.DE с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
EXSA.DE и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 13 февр. 2004 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXSA.DE или CSPX.L.
Основные характеристики
| EXSA.DE | CSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.02% | 21.65% |
| Дох-ть за 1 год | 18.07% | 33.74% |
| Дох-ть за 3 года | 4.55% | 8.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.25% | 14.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.17% | 12.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.33 | 4.33 |
| Коэф-т Мартина | 9.80 | 18.62 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 1.78% |
| Дневная вол-ть | 10.18% | 11.30% |
| Макс. просадка | -58.34% | -33.90% |
| Текущая просадка | -3.52% | -1.58% |
Корреляция
Корреляция между EXSA.DE и CSPX.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXSA.DE и CSPX.L
С начала года, EXSA.DE показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 21.65%. За последние 10 лет акции EXSA.DE уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 7.17% против 12.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXSA.DE и CSPX.L
EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXSA.DE c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSA.DE и CSPX.L
Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.73% | 2.68% | 2.76% | 2.23% | 1.85% | 2.87% | 3.03% | 4.42% | 3.42% | 2.97% | 3.14% | 3.40% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXSA.DE и CSPX.L
Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXSA.DE и CSPX.L
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) составляет 2.70%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.