Сравнение EXPI с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о eXp World Holdings Inc (EXPI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EXPI и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXPI и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPI eXp World Holdings Inc | -33.97% | -19.71% | -24.64% | 42.00% | -66.74% | 6.93% | 457.11% | 60.03% | -6.84% | 87.65% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, EXPI показывает доходность -33.97%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции EXPI уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 27.18% против 31.58% соответственно.
EXPI
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -33.97%
- 6 месяцев
- -42.33%
- 1 год
- -38.12%
- 3 года*
- -20.98%
- 5 лет*
- -32.46%
- 10 лет*
- 27.18%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXPI vs. SMH — Ранг доходности на риск
EXPI
SMH
Сравнение EXPI c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для eXp World Holdings Inc (EXPI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXPI | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 2.32 | -3.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | 2.92 | -3.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.41 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 5.39 | -6.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 19.22 | -21.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXPI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 2.32 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.76 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.98 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.28 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EXPI и SMH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPI и SMH
Дивидендная доходность EXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPI eXp World Holdings Inc | 3.37% | 2.21% | 1.74% | 1.22% | 1.53% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок EXPI и SMH
Максимальная просадка EXPI за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPI и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXPI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.37% | -84.96% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.15% | -15.95% | -35.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.72% | -45.30% | -43.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.37% | -45.30% | -47.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.09% | -8.02% | -84.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.14% | -41.35% | -11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.15% | 4.47% | +15.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXPI и SMH
eXp World Holdings Inc (EXPI) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что EXPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXPI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 11.74% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.72% | 24.02% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.80% | 36.88% | +11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.31% | 34.68% | +29.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.58% | 32.29% | +36.29% |