Сравнение EXI2.DE с VOOG
EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - EXI2.DE is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Titans 50, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXI2.DE returned 16.14%/yr vs 17.48%/yr for VOOG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXI2.DE charges 0.51%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности EXI2.DE и VOOG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXI2.DE торгуется в EUR, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXI2.DE показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции EXI2.DE уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 16.14% против 17.48% соответственно.
EXI2.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 16.14%
VOOG
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам EXI2.DE и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 12.23% | 10.38% | 38.84% | 33.44% | -21.53% | 35.62% | 10.63% | 35.14% | -0.86% | 6.38% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 11.53% | 7.62% | 44.86% | 26.06% | -25.11% | 41.82% | 22.36% | 33.89% | 4.47% | 11.56% |
Correlation
The correlation between EXI2.DE and VOOG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.61 |
The correlation between EXI2.DE and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI2.DE vs. VOOG — Ранг доходности на риск
EXI2.DE
VOOG
Сравнение EXI2.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI2.DE | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 2.28 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | 7.99 | +7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI2.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.78 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.78 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.83 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.91 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок EXI2.DE и VOOG
Максимальная просадка EXI2.DE за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки VOOG в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI2.DE и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI2.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -30.89% | -28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -12.66% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -27.11% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -27.11% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.00% | -30.89% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -3.96% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -5.02% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.60% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI2.DE и VOOG
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) составляет 3.46%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что EXI2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI2.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.76% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 12.12% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 16.28% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 20.95% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 21.11% | -4.54% |
Сравнение комиссий EXI2.DE и VOOG
EXI2.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI2.DE и VOOG
Дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VOOG в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.33% | 0.41% | 0.42% | 0.61% | 0.84% | 0.55% | 0.99% | 1.28% | 1.29% | 2.56% | 1.77% | 2.56% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.45% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
EXI2.DE and VOOG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.
EXI2.DE is categorized as Global Equities, while VOOG is S&P 500. EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.51% for EXI2.DE and 0.07% for VOOG.
Подберите оптимальное распределение для EXI2.DE и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор