Сравнение EXI2.DE с NQSE.DE
EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXI2.DE is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Titans 50, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXI2.DE returned 17.19%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EXI2.DE charges 0.51%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXI2.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXI2.DE показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.
EXI2.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 16.14%
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXI2.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 12.23% | 10.38% | 38.84% | 33.44% | -21.53% | 35.62% | 10.63% | 35.14% | -9.91% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Correlation
The correlation between EXI2.DE and NQSE.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between EXI2.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI2.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
EXI2.DE
NQSE.DE
Сравнение EXI2.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI2.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 3.08 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | 10.77 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI2.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.28 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.71 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.82 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок EXI2.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка EXI2.DE за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI2.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI2.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -37.67% | -21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -11.87% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -22.40% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -37.67% | +12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.84% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -8.56% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.40% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI2.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) составляет 3.46%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что EXI2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI2.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.75% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 11.99% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 16.05% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 20.91% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 21.54% | -4.97% |
Сравнение комиссий EXI2.DE и NQSE.DE
EXI2.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI2.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.33% | 0.41% | 0.42% | 0.61% | 0.84% | 0.55% | 0.99% | 1.28% | 1.29% | 2.56% | 1.77% | 2.56% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXI2.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NQSE.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NQSE.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.
EXI2.DE is categorized as Global Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.51% for EXI2.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXI2.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор